Optionsstrategien Da die Optionspreise von den Preisen ihrer zugrunde liegenden Wertpapiere abhängen, können Optionen in verschiedenen Kombinationen verwendet werden, um auch in richtungsweisenden Märkten Gewinne mit reduziertem Risiko zu erzielen. Unten ist eine Liste der häufigsten Strategien, aber es gibt viele moreinfinitely mehr. Aber diese Liste gibt Ihnen eine Vorstellung von den Möglichkeiten. Jeder Investor, der diese Strategien in Betracht zieht, sollte die Risiken berücksichtigen, die komplexer sind als bei einfachen Aktienoptionen. Und die steuerlichen Konsequenzen. Die Margin-Anforderungen. Und die Provisionen, die bezahlt werden müssen, um diese Strategien zu bewältigen. Ein besonderes Risiko, sich zu erinnern, ist, dass die Optionen im amerikanischen Stil, die die meisten Optionen sind, wo die Übung durch die Bereitstellung des zugrunde liegenden Vermögenswertes abgewickelt werden muss, anstatt durch die Zahlung von Bargeld, die Sie schreiben, jederzeit ausgeübt werden kann, also die Konsequenzen einer vorherigen Übung Verfall muss berücksichtigt werden. (Anmerkung: Die Beispiele in diesem Artikel ignorieren die Transaktionskosten.) Optionsverbreitungen Eine Optionsspanne wird durch den Kauf oder Verkauf von verschiedenen Kombinationen von Anrufen und Putten zu unterschiedlichen Ausübungspreisen und zu unterschiedlichen Verfallsdaten auf demselben Basiswert ermittelt. Es gibt viele Möglichkeiten der Spreads, aber sie können nach wenigen Parametern klassifiziert werden. Eine vertikale Ausbreitung (aka Geld verbreitet) hat die gleichen Verfallsdaten, aber unterschiedliche Ausübungspreise. Eine Kalenderspanne (aka Zeitverteilung, horizontale Verbreitung) hat unterschiedliche Verfallsdaten, aber die gleichen Ausübungspreise. Eine diagonale Ausbreitung hat unterschiedliche Verfallsdaten und Ausübungspreise. Das Geld verdient Schreiben Optionen senkt die Kosten für den Kauf von Optionen, und kann sogar profitabel sein. Ein Credit-Spread resultiert aus dem Kauf einer Long-Position, die kostet weniger als die Prämie erhalten Verkauf der Short-Position der Spread eine Debit-Spread Ergebnisse, wenn die Long-Position kostet mehr als die Prämie für die Short-Position dennoch erhalten, die Debit-Spread noch senkt die Kosten Der Position. Eine Kombination ist definiert als jede Strategie, die sowohl Puts als auch Anrufe verwendet. Eine abgedeckte Kombination ist eine Kombination, in der sich das zugrunde liegende Vermögen befindet. Ein Geld verbreitet Oder vertikale Ausbreitung Beinhaltet den Kauf von Optionen und das Schreiben von anderen Optionen mit unterschiedlichen Ausübungspreisen, aber mit den gleichen Verfallsdaten. Eine Zeit verteilt Oder Kalender verbreiten. Beinhaltet den Kauf und das Schreiben von Optionen mit unterschiedlichen Verfallsdaten. Eine horizontale Ausbreitung ist eine Zeit, die mit den gleichen Ausübungspreisen verbreitet wird. Eine diagonale Ausbreitung hat unterschiedliche Ausübungspreise und unterschiedliche Auslauftermine. Eine bullische Ausbreitung erhöht sich, wenn der Aktienkurs steigt, während eine bärische Ausbreitung sich erhöht, wenn der Aktienkurs sinkt. Beispiel Bullish Money Spread Am 6. Oktober 2006 kaufen Sie für 850, 10 Anrufe für Microsoft, mit einem Ausübungspreis von 30, der im April 2007 abläuft, und Sie schreiben 10 Anrufe für Microsoft mit einem Ausübungspreis von 32,50, der abläuft April 2007, für die Sie 200 erhalten. Wenn der Aktienkurs unter 30 pro Aktie bleibt, dann laufen beide Anrufe wertlos aus, was zu einem Nettoverlust, ohne Provisionen, von 650 (850 gezahlt für lange Anrufe - 200 erhalten hat Für schriftliche Kurzanrufe). Wenn die Aktie auf 32,50 steigt, sind die 10 Anrufe, die Sie gekauft haben, im Wert von 2.500. Und deine schriftlichen Anrufe verfallen wertlos. Daraus ergibt sich ein Netto-1.850 (2.500 langer Rufwert 200 Prämie für Kurzaufruf - 850 Prämie für den langen Anruf). Wenn der Preis von Microsoft über 32,50 steigt, dann üben Sie Ihren langen Anruf, um Ihren kurzen Anruf zu decken. Netting Sie die Differenz von 2.500 plus die Prämie Ihrer kurzen Anruf abzüglich der Prämie Ihrer langen Anruf minus Provisionen. Ratio Spreads Es gibt viele Arten von Option Spreads: abgedeckte Anrufe, Straddles und erwürgt, Schmetterlinge und Kondore, Kalender Spreads, und so weiter. Die meisten Optionen Spreads sind in der Regel getan, um einen begrenzten Gewinn im Austausch für begrenzte Risiko zu verdienen. Normalerweise wird dies erreicht, indem man die Anzahl der kurzen und langen Positionen ausgleicht. Unausgewogene Option breitet sich aus. Auch bekannt als Verhältnis breitet sich aus. Haben eine ungleiche Anzahl von langen und kurzen Verträgen auf der Grundlage der gleichen zugrunde liegenden Vermögenswert. Sie können aus allen Anrufen bestehen, alle Puts oder eine Kombination von beiden. Im Gegensatz zu anderen, besser definierten, Spreads, unausgewogenen Spreads haben viele weitere Möglichkeiten, so ist es schwierig, über ihre Eigenschaften, wie Rewardrisk-Profile zu verallgemeinern. Wenn jedoch lange Verträge kurze Verträge übersteigen, dann wird der Spread unbegrenztes Gewinnpotential auf die übermäßigen Verträge und mit begrenztem Risiko haben. Eine unausgewogene Verteilung mit einem Überschuss an kurzen Verträgen hat ein begrenztes Gewinnpotential und ein unbegrenztes Risiko für die übermäßigen kurzfristigen Verträge. Wie bei anderen Spreads ist der einzige Grund, ein unbegrenztes Risiko für ein begrenztes Gewinnpotenzial zu akzeptieren, dass die Ausbreitung eher rentabel ist. Die Marge muss auf den kurzen Optionen gepflegt werden, die nicht durch lange Positionen ausgeglichen werden. Das Verhältnis in einem Verhältnis Spread bezeichnet die Anzahl der langen Verträge über kurze Verträge, die stark variieren können, aber in den meisten Fällen wird weder der Zähler noch der Nenner größer als 5. Eine Frontverbreitung ist ein Spread, wo die kurzen Verträge übertreffen Die langen verträge eine zurückverbreitung hat mehr lange verträge als kurze verträge. Eine vordere Ausbreitung wird manchmal auch als Verhältnisverbreitung bezeichnet, aber vorderer Ausbreitung ist ein spezifischerer Begriff, also werde ich fortfahren, vordere Verbreitung nur für vordere Aufstriche und Verhältnisaufstriche für unausgewogene Aufstriche zu verwenden. Ob ein Spread in einem Kredit oder einer Belastung resultiert, hängt von den Ausübungspreisen der Optionen, Verfallsdaten und dem Verhältnis von langen und kurzen Verträgen ab. Verhältnis Spreads können auch mehr als einen Break-even-Punkt haben, da verschiedene Optionen in das Geld zu verschiedenen Preispunkten gehen wird. Gemeinsame Ratio Spreads unbegrenzten Gewinn, begrenztes Risiko Covered Call Die einfachste Optionsstrategie ist die abgedeckte Call, die einfach mit dem Schreiben eines Aufrufs für Aktien bereits im Besitz beinhaltet. Wenn der Anruf nicht ausgeübt wird, dann hält der Anrufschreiber die Prämie, behält aber den Bestand, für den er noch Dividenden erhalten kann. Wenn der Anruf ausgeübt wird, bekommt der Anrufschreiber den Ausübungspreis für seine Aktie zusätzlich zur Prämie, aber er verzichtet auf den Aktiengewinn über dem Ausübungspreis. Wenn der Anruf nicht ausgeübt wird, dann können mehr Anrufe für spätere Verfallmonate geschrieben werden, verdienen mehr Geld beim Halten der Aktie. Eine ausführlichere Diskussion findet man bei Covered Calls. Beispielübergreifende Aufruf Am 6. Oktober 2006 besitzen Sie 1.000 Aktien von Microsoft-Aktien, die derzeit mit 27,87 je Aktie handeln. Sie schreiben 10 Call-Verträge für Microsoft mit einem Ausübungspreis von 30 pro Aktie, die im Januar 2007 auslaufen. Sie erhalten. 35 pro Aktie für Ihre Anrufe, was 35,00 pro Vertrag für insgesamt 350,00 entspricht. Wenn Microsoft nicht über 30 steigt, bekommst du die Prämie sowie den Bestand zu halten. Wenn Microsoft über 30 pro Aktie am Verfall ist, dann bekommst du immer noch 30.000 für deine Aktie, und du bekommst immer noch die 350 Prämie. Schützende Put Ein Aktionär kauft Schutz-Puts für Lager bereits besessen, um seine Position zu schützen, indem sie jeglichen Verlust minimiert. Wenn die Aktie steigt, dann geht die Putze wertlos aus, aber der Aktionär profitiert von dem Anstieg des Aktienkurses. Wenn der Aktienkurs unter den Ausübungspreis des Putts sinkt, steigt der Put-Wert um 1 Dollar für jeden Dollar-Senkung des Aktienkurses, wodurch die Verluste minimiert werden. Die Netto-Auszahlung für die Schutzposition ist der Wert der Aktie plus der Put, abzüglich der Prämie für die Put bezahlt. Protective Put Payoff Stock Value Put Value Put Premium BeispielProtective Put Mit dem gleichen Beispiel oben für den überdeckten Anruf, kaufen Sie stattdessen 10 Put-Kontrakte auf 0,25 pro Aktie. Oder 25,00 pro Vertrag für insgesamt 250 für die 10 Puts mit einem Streik von 25, die im Januar 2007 ausläuft. Wenn Microsoft auf 20 pro Aktie sinkt, sind Ihre Puts im Wert von 5.000 und Ihre Aktie beträgt 20.000 für insgesamt 25.000. Egal wie weit Microsoft fällt, der Wert Ihrer Putze wird proportional ansteigen, also wird Ihre Position nicht weniger als 25.000 wert sein, bevor der Ablauf des Putsthus, die Puts schützen Ihre Position. Ein Kragen ist die Verwendung eines schützenden Put-und abgedeckten Call zu Kragen der Wert einer Sicherheitsposition zwischen 2 Grenzen. Ein Schutzpaket wird gekauft, um die untere Grenze zu schützen, während ein Anruf zu einem Ausübungspreis für die Obergrenze verkauft wird, was hilft, für den Schutz zu zahlen. Diese Position begrenzt einen Investor potenziellen Verlust, aber ermöglicht einen vernünftigen Gewinn. Allerdings ist, wie bei der abgedeckten Aufforderung, das Aufwärtspotenzial auf den Ausübungspreis des schriftlichen Aufrufs beschränkt. Halsbänder sind eine der effektivsten Möglichkeiten, um einen vernünftigen Gewinn zu verdienen und gleichzeitig den Nachteil zu schützen. Tatsächlich verwenden Portfoliomanager häufig Kragen, um ihre Position zu schützen, da es schwierig ist, so viele Wertpapiere in kurzer Zeit zu verkaufen, ohne den Markt zu bewegen, besonders wenn der Markt voraussichtlich abnehmen wird. Allerdings neigt dies dazu, Putts teurer zu kaufen, vor allem für Optionen auf den großen Marktindizes, wie die SampP 500, während die Senkung der Betrag für die verkauften Anrufe erhalten zu machen. In diesem Fall ist die implizite Volatilität für die Puts größer als die für die Anrufe. BeispielKollar Am 6. Oktober 2006 besitzen Sie 1.000 Aktien von Microsoft-Aktien, die derzeit mit 27,87 je Aktie handeln. Sie wollen bis zum nächsten Jahr auf die Aktie aufhängen, um die Steuern auf Ihren Gewinn zu verzögern und nur die niedrigere langfristige Kapitalertragsteuer zu zahlen. Um deine Position zu schützen, kaufst du 10 Schutzpakete mit einem Ausübungspreis von 25, der im Januar 2007 ausläuft und 10 Anrufe mit einem Ausübungspreis von 30 verkauft, der auch im Januar 2007 ausläuft. Für die 10 Callverträge erhält man 350,00. Und Sie zahlen 250 für die 10 Put-Kontrakte für ein Netto von 100. Wenn Microsoft steigt über 30 pro Aktie, dann erhalten Sie 30.000 für Ihre 1.000 Aktien von Microsoft. Wenn Microsoft auf 23 pro Aktie fallen sollte, dann ist Ihre Microsoft-Aktie im Wert von 23.000, und Ihre Puts sind insgesamt 2.000 wert. Wenn Microsoft weiter sinkt, dann werden die Putten wertvoller an Wertsteigerung im direkten Verhältnis zum Rückgang des Aktienkurses unterhalb des Streiks. Also, die meisten youll get ist 30.000 für Ihre Aktie, aber der kleinste Wert Ihrer Position wird 25.000 sein. Und da Sie 100 net durch den Verkauf der Anrufe und das Schreiben der Puts verdient haben, wird Ihre Position bei 25.100 unten und 30.100 kollabiert. Beachten Sie jedoch, dass Ihr Risiko ist, dass die schriftlichen Anrufe vor dem Ende des Jahres ausgeübt werden können und so Sie trotzdem zwingen, kurzfristige Kapitalertragsteuern im Jahr 2007 statt langfristiger Kapitalertragsteuern im Jahr 2008 zu bezahlen. Straddles Und Strangles Eine lange Straddle wird durch den Kauf sowohl eine Put-und Call auf die gleiche Sicherheit zu dem gleichen Ausübungspreis und mit dem gleichen Ablauf. Diese Anlagestrategie ist rentabel, wenn sich die Aktie deutlich nach oben oder unten bewegt, und wird oft in Erwartung einer großen Bewegung im Aktienkurs getan, aber ohne zu wissen, wie es geht. Zum Beispiel, wenn ein wichtiger Gerichtsfall wird bald entschieden werden, die einen erheblichen Einfluss auf den Aktienkurs haben wird, aber ob es begünstigt oder verletzt das Unternehmen ist nicht vorher bekannt, dann wäre die Straddle eine gute Anlagestrategie. Der größte Verlust für die Straddle sind die Prämien für die Put und Call bezahlt, die wertlos auslaufen wird, wenn der Aktienkurs nicht genug bewegt. Um rentabel zu sein, muss sich der Preis des Minderjährigen erheblich vor dem Verfallsdatum der Optionen verschieben, sie verfallen entweder wertlos oder für einen Bruchteil der gezahlten Prämie. Der Straddle-Käufer kann nur profitieren, wenn der Wert des Anrufs oder des Puts größer ist als die Kosten der Prämien beider Optionen. Eine kurze Straddle entsteht, wenn man sowohl einen Put als auch einen Anruf mit demselben Ausübungspreis und Ablaufdatum schreibt, was man tun würde, wenn sie glaubt, dass sich die Aktie nicht vor dem Ablauf der Optionen bewegen wird. Wenn der Aktienkurs flach bleibt, dann sind beide Optionen wertlos, so dass die Straddle Schriftsteller beide Prämien zu halten. Ein Riemen ist ein spezieller Optionsvertrag, der aus 1 Put und 2 Anrufen für denselben Aktien-, Ausübungspreis und Gültigkeitsdatum besteht. Ein Streifen ist ein Vertrag für 2 Puts und 1 Aufruf für den gleichen Bestand. Daher sind Riemen und Streifen Verhältnis Spreads. Weil Streifen und Riemen 1 Vertrag für 3 Optionen sind, werden sie auch als Triple-Optionen bezeichnet. Und die Prämien sind weniger dann, wenn jede Option einzeln gekauft wurde. Ein Erschütterung ist das gleiche wie eine Straddel, außer dass die Put einen niedrigeren Ausübungspreis hat als der Aufruf, die beide in der Regel out-of-the-money sind, wenn das erwürgt wird. Der maximale Gewinn wird geringer sein als bei einer gleichwertigen Straddle. Für die Long-Position gewinnt ein Erröter, wenn der Kurs des Basiswerts unter dem Ausübungspreis des Puts liegt oder über dem Ausübungspreis des Anrufs liegt. Der maximale Verlust tritt ein, wenn der Kurs des Basiswertes zwischen den 2 Ausübungspreisen liegt. Für die Short-Position wird der maximale Gewinn erwirtschaftet, wenn der Kurs des Basiswerts zwischen den 2 Basispreis liegt. Wie bei der kurzen Straddle haben potenzielle Verluste keine definitive Grenze, aber sie werden weniger als für eine gleichwertige kurze Straddle, abhängig von den angegebenen Ausübungspreisen. Siehe Straddles und Strangles: Non-Directional Option Strategien für eine eingehendere Berichterstattung. BeispielLong und Short Strangle Merck ist in potenziell Tausende von Klagen über VIOXX verwickelt, die vom Markt zurückgezogen wurde. Am 31. Oktober 2006 handelte die Mercks-Aktie bei 45,29, in der Nähe ihrer 52-Wochen-Hoch. Merck gewinnt und verliert die Klagen. Wenn der Trend auf eine oder andere Weise in eine bestimmte Richtung geht, könnte es einen großen Einfluss auf den Aktienkurs haben, und du denkst es könnte vor 2008 passieren, also kaufst du 10 Puts mit einem Ausübungspreis von 40 und 10 Anrufen mit einem Streichpreis von 50, die im Januar 2008 auslaufen. Sie zahlen 2,30 pro Aktie für die Anrufe. Für insgesamt 2.300 für 10 verträge. Sie zahlen 1,75 pro Aktie für die Puts. Für insgesamt 1.750 für die 10 pauschalen verträge. Ihre Gesamtkosten sind 4,050 plus Provisionen. Auf der anderen Seite, Ihre Schwester, Sally, beschließt, die Erwürgung zu schreiben, erhalten die Gesamtprämie von 4.050 minus Provisionen. Lets sagen, dass, nach Ablauf, Merck deutlich verliert seine Aktienkurse fallen auf 30 pro Aktie. Ihre Anrufe sind wertlos. Aber deine Putten sind jetzt im Geld um 10 pro Aktie, für einen Nettowert von 10.000. Daher ist Ihr Gesamtgewinn fast 6.000 nach der Subtraktion der Prämien für die Optionen und die Provisionen, um sie zu kaufen, sowie die Ausübung Provision, um Ihre Puts ausüben. Deine Schwester, Sally, hat so viel verloren. Sie kauft die 1.000 Aktien von Merck für 40 pro Aktie nach den Put-Kontrakten, die sie verkauft hat, aber die Aktie ist nur 30 pro Aktie wert, für einen Netto-30.000. Ihr Verlust von 10.000 wird durch die 4.050 Prämien ausgeglichen, die sie für das Schreiben des Würgegutes erhielt. Ihr Gewinn ist ihr Verlust. (Eigentlich hat sie ein bisschen mehr verloren als Sie gewonnen haben, denn die Provisionen müssen von Ihren Gewinnen abgezogen und ihren Verlusten hinzugefügt werden.) Ein ähnliches Szenario würde auftreten, wenn Merck gewinnt und die Aktie auf 60 pro Aktie steigt. Allerdings, wenn nach Ablauf der Lager ist weniger als 50, aber mehr als 40, dann alle Ihre Optionen ablaufen wertlos, und Sie verlieren die gesamte 4,050 plus die Provisionen, um diese Optionen zu kaufen. Für Sie, um Geld zu verdienen, würde die Aktie entweder etwas unter 36 pro Aktie fallen oder ein bisschen über 54 pro Aktie steigen, um Sie für die Prämien für die Anrufe und die Puts und die Kommission zu entschädigen, um sie zu kaufen und sie auszuüben . In-Depth Artikel auf Option Spreads Datenschutzrichtlinie Für dieseMaterie werden Cookies verwendet, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, um Social Media-Funktionen bereitzustellen und den Datenverkehr zu analysieren. Informationen über Ihre Nutzung dieser Website mit unseren Social Media, Werbung und Analytics Partner. Details, einschließlich Opt-out-Optionen, sind in der Datenschutzerklärung enthalten. Senden Sie eine E-Mail an dieseMatter für Anregungen und Kommentare Seien Sie sicher, die Wörter kein Spam in das Thema einzuschließen. Wenn Sie die Wörter nicht einschließen, wird die E-Mail automatisch gelöscht. Informationen werden zur Verfügung gestellt und sind ausschließlich für Bildung, nicht für Handelszwecke oder professionelle Beratung. Copyright Kopie 1982 - 2017 von William C. Spaulding GoogleOption Handelsbeispiele Anpassen und Verwalten von Leveraged Investing Option Trades Der Zweck dieser Seite ist es, Optionshandelsbeispiele zur Verfügung zu stellen. Einschließlich reale Beispiele für Handelsanpassungen und Management. Ive schuf diese Seite auf Anfrage von einer Anzahl von Personen, die The Essential Leveraged Investing Guide gekauft und wer wollte mehr echte Leben Beispiele, wie ich wählen und dann verwalten Trades zu sehen. Im einschließlich auch als eine freie Web-Seite als eine Höflichkeit für diejenigen, die erwägen, die Leveraged Investing Ansatz (mit konservativen Optionsstrategien, um hohe Qualität zu einem erheblichen Rabatt zu erwerben und dann fortwährend senken die Kostenbasis dieser Investitionen danach). Neben den allgemeinen Handelsinformationen habe ich auch umfangreiche Hinweise zur Erläuterung des Hintergrunds des Handels sowie meiner Motivation und Begründung für verschiedene Entscheidungen und Anpassungen. Die jährlichen Renditen werden berechnet, indem man den Betrag der gebuchten Rendite einnimmt, der durch die implizite Kapitalanforderung dividiert wird, wenn ich zugewiesen werden würde (z. B. 1 nackt bei einem 70 Basispreis 7000 implizite Kapitalanforderung) und dann auf der Grundlage der Anzahl der Tage war der Handel offen. ShortNaked setzt auf Pepsico (PEP) Also hier geht - das folgende ist eine Abfolge von Trades, die ursprünglich im Herbst 2010 auf PEP initiiert wurde. Wie youll sehen, obwohl der Aktienkurs scheinbar gegen mich ging, habe ich nicht nur nicht Geld verloren, aber ich habe auch weiterhin sehr gute Renditen gemacht. Ich hatte keine anderen offenen Trades auf PEP für 6 Monate, bis ich schrieb 1 leicht in das Geld PEP Mai 2011 70 setzen 1.42 für eine Gesamtprämie von 131,25 nach Provisionen. Die 428 Preisspanne betrug 67,87 - 69,92. Ein paar Wochen später, auf 513, mit ein wenig mehr als eine Woche bis zum Verfall gehen, PEP gehandelt 70.22-71.27. Obwohl der Aktienkurs über 70 bis zum Verfall blieb, entschied ich mich, die Position eine Woche früh zu schließen und die Gewinne zu sperren, den Sack 0,18 für einen Gesamtbetrag von 28,74 zurückzukaufen. Ich habe eigentlich 2 neue weitere 70 Puts für den Juni-Ablaufzyklus in den Tagen geschrieben, bevor ich mich entschieden habe, diesen zu schließen (siehe Eintrag unten). Ich habe zunächst davon ausgegangen, dass die Aktie weiterhin weiter handeln würde und wollte nicht warten, bis die Mai-Verträge abgelaufen sind, bevor sie die Juni-Positionen eröffnet haben. 1 PEP JUN 18 2011 70 PUT Hinweis: Diese kurze PEP Juni 70 legte und die eine darunter war eröffnet, während der Mai 70 setzte (siehe oben) noch offen war. Aber nach dem Schreiben dieser beiden neuen Puts auf 59 und 513 jeweils, schloss ich den Mai 70 eine Woche oder so früh, Sperren in der Mehrheit der potenziellen Gewinn für diesen Handel in einer abgekürzten 15 Tage Haltezeit. Re: diese Position, schrieb ich diesen Juni 70 auf 59 für eine erste Prämie von 145.25 (1.56Vertrag). Bei 59 lag der PEP-Aktienkurs zwischen 69,48-69,98. Durch 523 war PEP über 70 geklettert und handelte zwischen 70.78-71.34, und ich war ein wenig nervös über den Markt im Allgemeinen, als ich beschloss, den Handel früh für einen schnellen Gewinn zu schließen. Es kostet 187.49 zu schließen, sowohl kurze Puts (für diesen Eintrag und die Eingabe, die unten folgt) 0.88Vertrag. Wenn wir diesen Betrag um zwei teilen, habe ich die Nettokosten für diese Einzelposition bei 93,74 für eine Nettoprämienbuchung von 51,51 bei einer 14-tägigen Halteperiode aufgezeichnet. 1 PEP JUN 18 2011 70 PUT Siehe Handel oben. Ich öffnete diese zweite kurze PEP Juni 70 auf 512 gesetzt, wenn der Aktienkurs zwischen 69,96 und 71,05 gehandelt. Zuerst erhielt ich eine Prämienzahlung von 91,25 (1,02 Lohn weniger Provisionen). Als ich alle 70 kurzen Juni-PEP auf 0,88 pro Vertrag schloss, kostete es insgesamt 187.49, um den gesamten Handel zu schließen. Ich habe die Hälfte dieses Betrags abgezogen und einen marginalen Nettoverlust von 2,50 auf diesen Teil des Handels (91,25 weniger 93,75) verzeichnet. Als Ganzes wurden jedoch die 2-Juni-Short-Pakete in der Nähe einer jährlichen Rendite von rund 10 auf der 9-14-tägigen Halteperiode rentabel. 2 PEP JUNI 18 2011 70 PUTS Ich grundsätzlich wieder eröffnet die 2 kurzen PEP Juni 70 setzt auf 527, dass ich nur vier Tage früher geschlossen hatte. Die Aktie handelte zwischen 70.28 und 71.03. Ich hatte erwartet, dass die Aktie niedrigere, aber es didnt und ich erhielt insgesamt 154,50 (ich schrieb die Puts bei 0.83Vertrag, oder 0,05contract weniger als Id schloss die Position für 4 Tage früher). Ich habe sehr viel Glück auf meine Trades im letzten Oktober (siehe die ersten beiden Einträge oben), aber klar war ich besser dran nicht zu schließen am 2. Juni 70 setzt früh. Und auf 613, mit etwa 4 Handelstagen verbleibend, bis die Pakete abgelaufen sind, und der Aktienhandel zwischen 68,62 und 69,32, rollte ich am 2. Juni 70 setzt auf Juli. Die Art, wie ich die gebuchten Renditen berechne, ist, dass ich die Kosten des Rollens von der neuen Prämie, die für eine Nettoprämie erhaltene Bezeichnung erhalten wurde, abziehen (siehe Handel unten). Also das bedeutet, obwohl dieser Handel im Geld war und es kostet mehr zu schließen, als ich erhielt, als ich den Handel initiierte, erwäge ich, dass er ein Einkommen von 154.49 über eine 17-tägige Halteperiode buchte, die in eine jährliche Rate von 23,69 umwandelt. 2 PEP JUL 16 2011 70 PUTS Auf 613, mit PEP Handel zwischen 68,62 und 69,32, rollte ich meine 2 kurzen PEP Juni 70 setzt auf den 27. Juli setzt. Ich kaufte zurück den Juni 70 setzt 1.06Vertrag und verkauft der Juli 70 setzt 1.66 Vertrag für einen Netto-Prämiengutschrift von 107 (-213,50 320,50). 2 PEP AUG 20 2011 70 PUTS Hier kann man anfangen, ein wenig verwirrend zu werden. Diese 4 langen Putten waren eigentlich Teil eines Stiers, der sich verbreitete, eröffnete ich auf 718: Ich verkaufte 4 Aug 2011 65 setzt 0,54 Vertrag und kaufte diese 4 Aug 2011 62,50 setzt 0,26 Vertrag für eine Nettoprämie von 96,00. Bei 718 schwankte der PEP-Aktienkurs zwischen 67,38 und 68,61. Eine Woche später, auf 725, war der PEP-Aktienkurs gesunken und handelte an diesem Tag zwischen 64,27 und 65,38. Das Nettoergebnis war, dass diese langen 62,50 Puts im Preis auf 0,40 Vertrag gestiegen waren. Ich wählte, um die langen Puts zu verkaufen und buchte einen kleinen Gewinn von 40 (107 Anfangskosten 147 Endverkaufspreis). Der Rückkauf der 4 langen Puts dann änderte die verbleibenden kurzen 65 Puts aus einem Stier setzen auf regelmäßige nackte Puts (siehe Handelseintrag unten). Die künstlich hohe annualisierte Rendite basiert auf der Berechnung der 40 Rendite auf die 107 Anfangskosten der langen Puts für nur 7 Tage gehalten. 4 PEP AUG 20 2011 65 PUTS Siehe Handelseintrag oben - diese Position von 4 kurzem PEP Aug setzt auf den 65 Ausübungspreis war ursprünglich Teil eines 65-62,50 Stiersatzes, aber als der zugrunde liegende Vorrat fiel, verkaufte ich die 4 langen 62.50 Legt einen kleinen Gewinn an. Und als zusätzlicher Trade-off, verkaufte die 4 langen Puts eliminiert jeden weiteren Nachteil Schutz, aber es erhöht auch die potenziellen Gewinn aus dem kurzen Teil des Handels sollte die Aktie Rebound. Ursprünglich war der maximale Gewinn 96 (203 Prämie erhielt weniger die 107 für die langen Puts bezahlt). Mit der langen Posten entfernt, die Nettoprämie erhielt hier Rückkehr zu 203, was ist, was ich als gebuchte Einkommen auf 811 registriert, wenn PEP in einer volatilen täglichen Reichweite von 60.41 - 63.59 gehandelt und ich rollte diese kurzen Aug 65 setzt auf kurze Sept. 65 Puts (Siehe zwei Trades unten). 2 PEP SEP 17 2011 70 PUTS Ein weiterer Roll auf die 2 kurzen 70 Puts. Auf 810, mit PEP-Handel bis hinunter in die 60.10 - 62.89 Reihe, war ich angenehm überrascht, dass ich eigentlich einen geraden Roll-out ein Monat auf den gleichen Ausübungspreis und immer noch eine anständige Netto-Prämie. Dies fiel mit einigen ziemlich volatilen 500-Punkte-Intraday-Schaukeln im DJIA zusammen, so dass die Premium-Level extrem hoch waren. Ich kaufte mir die 2 Aug 70 Put 8,93 Vertrag für einen Gesamtbetrag von 1787,50 und schrieb 2 neue Sept. 70 setzt 9.45Vertrag für eine Prämienmenge von 1878.47 oder ein neues Netto-Guthaben von 90,97. Auf 96 mit PEP, die noch im Wesentlichen in den niedrigen 60er Jahren handeln (61.52-62.58 an diesem Tag), machte ich eine weitere wichtige Handelsanpassung, um den Ausübungspreis auf diese 2 kurzen Posten vom 70-Basispreis auf 67,50 zu senken (siehe zwei Handelseinträge) unten). 3 PEP SEP 17 2011 65 PUTS Optionen sind immer über Trade Offs. Diese Position war das Ergebnis einer Rolle, aber mit einem Twist, dass ich mein Gesamtrisiko gesenkt habe. Anstatt einfach in meinem Geld zu rollen, füllst PEP Aug 65 den Sept. 65 Putten an, ich habe eigentlich den Zeitverzögerungsvorteil benutzt, um die Anzahl der kurzen Puts von 4 auf 3 zu reduzieren. Heres, wie es aussah: Ich kaufte 4 kurze Aug 65 zurück Setzt für einen Gesamtbetrag von 1084,99 (3 2,66 1 2,74) und dann umgeschrieben 3 Sept kurz 65 Puts für eine 1088,73 Kredit (3 3,67). Wenn ich alle 4 kurzen Puts gerollt hätte, hätte ich etwas kurzes von einem zusätzlichen 400 Prämienkredit (4 Verträge ein Netto-Guthaben von 1,01 Vertrag weniger Provisionen) generiert. Aber weil ich auch 2 weitere kurze 70 PEP offen gelegt hatte, fühlte ich, dass es umsichtiger war, mein Risiko zu senken, anstatt zu versuchen, mein Einkommen zu maximieren (was grundsätzlich in der Kategorie der losen Veränderung auf diese besondere Handelsanpassung war). Auf 96 mit PEP noch im Wesentlichen Handel in den niedrigen 60er (61.52-62.58 an diesem Tag), machte ich eine weitere wichtige Handelsanpassung und kombinierte eine Rolle auf diese sowie meine andere Position von 2 kurzen 70 Putten. Grundsätzlich kaufte ich die 2 Puts bei der 70er Streik und diese 3 Puts bei der 65-Streik, und schrieb 5 kurzen Oktober setzt auf den 67,50-Streik für einen Netto-Guthaben von 304,45 (siehe Handelseintrag unten) 5 PEP OCT 22 2011 67,50 PUTS Mehr Kompromisse - hier rollte ich 2 Sept. 70 kurze Puts und 3 Sept. 65 kurze Puts in 5 Okt 67,50 kurz legt für einen Netto-Guthaben von 304,45. Hier geht es darum, dass ich den Ausübungspreis auf die 70 Stücke auf 67,50 gesenkt habe, aber um dies zu tun, habe ich den Ausübungspreis auf die 65 Stücke auf 67,50 erhöht. Aber ich habe auch eine zusätzliche 300 in Nettoprämie generiert (obwohl dies tatsächlich durch die overallaverage Erhöhung des Ausübungspreises erreicht wurde - 2 kam herunter, 3 stieg). Am Tag der Rolle (962011) PEP gehandelt im Bereich von 61.10-61.49. 8 PEP NOV 19 2011 65 PUTS Wenn Sie in der Geld-Nackt-Put-Position handeln, gibt es nur zwei Möglichkeiten, das Risiko durch Rolling zu reduzieren - entweder durch Verringerung der Anzahl ausstehender Puts oder durch Senkung des Ausübungspreises auf diese Puts. In diesem Fall, nachdem ich alle meine hervorragenden kurzen Puts auf den 67,50 Ausübungspreis, entschied ich mich zu tun, was notwendig war, um diese weiter auf den 65 Ausübungspreis zu senken und immer noch einen Netto-Guthaben auf der Rolle zu generieren. Um dies zu erreichen, habe ich die Anzahl der nackten Puts in der Position von 5 bis hin zu 8 erhöht. Auf der Oberfläche könntest du argumentieren, dass ich mein Risiko deutlich erhöht habe, denn während ich zuvor auf dem Haken für 33.750 wert war (500 Aktien 67,50), erhöhte dieser Handel meine potenzielle Haftung auf 52.000 (800 Aktien 65). Trotzdem glaube ich, dass dies ein guter Schritt war, und dass die Senkung des Ausübungspreises eine volle Kerbe von 67,50 bis 65 war eine sehr gute Anpassung. Ein Großteil meines Vertrauens stammte aus der Qualität des zugrunde liegenden Geschäfts. PEP ist ein Weltklasse-Geschäft und während es in den letzten Monaten auf jeden Fall nicht in der Lage war, ist das Geschäftsmodell immer noch solide und sein Unternehmen, das im überzeugt wird, wird auch seit Jahrzehnten konsequente und wachsende Gewinne erzielen. Wenn ich nicht so langes Vertrauen in das Unternehmen habe, würde es keine Möglichkeit geben, kurze Puts hinzuzufügen oder in der Tat, die Verdoppelung auf den Handel (und hoffentlich hätte ich keine Art von Handel auf eine solche Firma zu beginnen beginnen ). Am Tag der Rolljustierung (111011) handelte PEP in einem Bereich von 62.29-63.26. 7 PEP DEC 17 2011 65 PUTS Nach der Senkung des Ausübungspreises auf meine hervorragende nackte PEP setzt sich von 67,50 auf 65 (und erhöht die Zahl von 5 auf 8) auf die letzte Rolle, ich rollte wieder auf 11102011 (PEP gehandelt in einer Reihe von 62,29 -63.26 an diesem Tag). Dies war etwa eine Woche vor dem Verfall am November. Weil der Aktienkurs endlich begonnen hatte zu steigen, fand ich, dass ich in der Lage war, bis Dezember zu rollen, die Anzahl der ausstehenden Puts von 8 auf 7 zu senken und immer noch einen Netto-Guthaben zu halten. Es kostet mich im Grunde 2096.10 zu schließen, die 8 Nov 65 Puts und ich sammelte 2329.62 für das Schreiben der 7 Dez 65 Puts. AKTUALISIERUNG: PEP schloss am Novemberablauf 63.89. Im Nachhinein wäre ich drastisch besser gewesen, wenn ich diese Rolle bis zum letzten Tag des Auslaufzyklus gehalten hätte, anstatt es eine Woche früher zu tun, wie ich es tat. Dies verdeutlicht die Kraft des beschleunigenden Zeitabfalls am Ende einer Optionslebensdauer. Ich hätte bis zum 65. Dezember gerollt, blieb im Grunde flach auf der Prämie, und tatsächlich reduzierte die Anzahl der nackten Puts von 8 den ganzen Weg hinunter auf 4. Oder ich hätte sogar alle 8 der November nackt Puts aus dem 65 strick zu senken Der 62,50-Streik im Dezember, während er im Grunde auf der neuen Nettoprämie flach bleibt. Offensichtlich wünschte ich, ich hätte jetzt gewartet, aber die Begründung für meine Entscheidung eine Woche oder so früher war das war die erste Gelegenheit, die ich sah, um die Anzahl der herausragenden kurzen Puts zu reduzieren. Die US-amerikanischen Märkte waren in den letzten Monaten sehr volatil und kurzfristig konnte ich den PEP-Aktienkurs genauso leicht ablehnen wie der Anstieg. Ich wollte mich nicht in einer Situation am Ende des Nov-Zyklus finden, wo PEP bei oder unter 60 Share mit mir auf einem Haufen von kurzen Putten an der 65-String sitzt. 5 PEP JAN 21 2012 65 PUTS Dieses Mal habe ich noch lange vor dem Rollen in die vorherige Position (Dezember 2011) gearbeitet. Obwohl für den Dezember 2011 Zyklus PEP beendet 64.85share, die Aktie tatsächlich geschlossen 65.19share eine Woche früher sowie Oberstufe der 65-Ebene auf einer Intraday-Basis in 3 der letzten 5 Handelstage des Dezember Ablaufzyklus. Am Donnerstag 12152011, am Tag vor dem letzten Handelstag des Zyklus und mit dem Aktienhandel im Bereich zwischen 63,94 und 65,10 konnte ich vom Dezember 2011 65 Streik bis zum Januar 2012 65 Streik rollen, die Anzahl der herausragenden reduzieren Nackt PEP setzt von 7 auf 5 und produziert immer noch eine neue Nettoprämie von 400,85 (die, die über die volle 37-tägige Halteperiode bis zum Januar-Ablauf projiziert wurde, entspricht einer 12.17 jährlichen Rendite auf der Grundlage des angenommenen Kapitals mit einem Risiko von 32.500 , Oder 500 Aktien von PEP bei 65 Streik). Inklusive Provisionen, kostet es mich insgesamt 225,33 zu schließen, die 7. Dezember Puts und ich erhielt 626,18 in neue Prämie durch Schreiben der 5 Januar PEP 65 puts. Hätte ich ein wenig besser auf dem Timing Sure - die ideale Zeit zu rollen wahrscheinlich wäre Freitag Freitag, als die Aktie geöffnet 65.28 und gehandelt so hoch wie 65,40 vor dem Zurückziehen und Schließen bei 64.71. Dies ist ein großartiges Beispiel dafür, wie die näher an Ihrem Ausübungspreis, dass ein Bestand den Auslaufzyklus beendet, die lukrativeren und flexibleren zukünftigen Rollen werden. UPDATE: Am 12302011, dem letzten Handelstag des Jahres (mit PEP-Handel in einem Bereich zwischen 66.24-66.69), schloss ich diesen Handel frühzeitig ab (ein ironisches Descripton, um sicher zu sein, wie lange ich schon rollte und anpasste). Ich habe den Handel für ein paar Gründe geschlossen. Der Hauptgrund war, einen Weg zu finden, um dieses Beispiel an einem schönen chronologischen Haltepunkt (d. h. Ende des Jahres) zu verpacken. Und ich war alos bereit, den Handel fast drei Wochen früh zu schließen, weil die endgültige Netto-Prämieneinnahmen, die ich landete, eine etwas höhere annualisierte Rate (14.38) als es für die ganze Periode hätte produziert haben. Und zweitens war das ein harter und langer Handel, vor allem, wenn man bedenkt, dass ich ursprünglich 2 kurze Puts im 70-Streik hatte. Obwohl ich in der Lage war, die Nettoprämienkredite monatlich zu behalten, auch wenn ich gearbeitet habe, um die Ausübungspreise auf den Rollen zu senken (was ich manchmal benötigte, um die Gesamtzahl der kurzen Puts zu erweitern), ist es immer noch schön von einem psychologischen Standpunkt, Behaupten Sieg und wissen, dass ich endlich keine Exposition auf dem Handel habe. Und das habe ich auch 2344.73 gebucht. Und schließlich zeigt dieser letzte Handel, wie schnell ein Unterwasser-Handel sich umkehren kann, wenn der Aktienkurs endlich in der Nähe des Ausübungspreises handelt. Sobald die Puts sind an dem Geld oder in der Nähe (ob die Aktie rebounds oder Sie müssen den Ausübungspreis auf Rollen selbst senken) der Handel beginnt wirklich zu Ihren Gunsten zu arbeiten. In diesem Beispiel konnte ich wesentlich höhere Renditen erzielen und gleichzeitig das Gesamtrisiko reduzieren (d. h. die Anzahl der kurzen Puts im Handel reduzieren). Zusammenfassung der PEP-Option Trades Die oben genannten Option Trading-Beispiele sind eine tolle Darstellung, wie Option Handel, wenn konservativ, methodisch, in Verbindung mit qualitativ hochwertigen Unternehmen verwendet, und alle ohne Panik, wenn die Dinge scheinen, um die falsche Richtung zu gehen, kann immer noch lukrative Renditen zu generieren Auch wenn der Handel scheinbar gegen dich geht (und auch als ich es versäumte, immer die besten Anpassungen im Nachhinein zu machen). Bis Ende 2011 war der Handel in viel besserer Form als in den vergangenen Monaten. Aber in dieser Reihe von Trades, und trotz der Herausforderungen und technisch unter Unterwasser viel von der Zeit, war ich immer noch in der Lage, 2344,73 der gebuchten Einnahmen in der etwa 8 Monate Handelsperiode detailliert in der Tabelle oben (vom ersten Handel bis zum letzten War etwa 15 Monate, aber ich erinnere mich, dass ich seit Mitte September 2010 bis Ende April 2011 keine PEP-Optionspositionen offen habe. Vergleichen Sie meine Ergebnisse seit September 2010 an den hypothetischen Investor, der zu diesem Zeitpunkt Aktien gekauft hat. Ende 2011 war der Aktienkurs im Wesentlichen flach. Das einzige Einkommen, das er oder sie gesehen hätte, wäre in Form von Dividenden gewesen. Im Gegensatz dazu würden die 2344,73 des gebuchten Einkommens, die ich erhielt, in etwa 36 freie Aktien von PEP (unter der Annahme eines 65share-Preises) übersetzen, sollte ich wählen, um Aktien zu diesem Zeitpunkt zu kaufen. Bei der aktuellen Dividendenausschüttung, die 74,16 in jährlichen Dividenden ausmachen würde. Betrachten Sie nicht die kleine Zahl - schauen Sie sich die enormen Implikationen hinter dieser kleinen Zahl an. Diese 74.16 in jährlichen Dividenden hätten eine Nullkostenbasis - sie hätten absolut nichts gekostet. In Wirklichkeit wäre es Einkommen aus der Luft gemacht. Und was passiert, wenn man das oben über ein volles Portfolio vermehrt und über eine volle Lebenszeit des Investierens sehen Sie jetzt, warum ich so optimistisch in der Zukunft bin Diese PEP Trades Going Forward Obwohl ich die letzte Rolle aus dieser Abfolge von Trades frühzeitig geschlossen habe Ende 2011, im Jahr 2012, schreibe ich weiterhin neue Putten auf PEP und ich weiterhin zusätzliche Prämieneinnahmen zu buchen. Unabhängig von den Zigs hier und den Zacken dort, bin ich zuversichtlich, dass ich immer in der Lage sein werde, eines von zwei Zielen zu treffen - weiterhin ein zusätzliches gebuchtes Prämieneinkommen zu generieren. Oder wenn die Optionen mit dem Geld handeln, weiterhin den Ausübungspreis auf zukünftige Rolling-Trades senken, bis die Short-Sets schließlich wertlos ablaufen, an welcher Stelle kann ich dann neue Trades zu einem günstigeren Ausübungspreis schreiben und anschließend deutlich höhere Prämien generieren Einkommen. Egal was, ich erwarte, dass Sie vor den Investoren, die einfach auf dem freien Markt gekauft haben, kommen. Und die Prämieneinnahmen, die ich in der Zukunft erhalten habe (und auch weiterhin in der Zukunft erhalten wird), bietet mir viele vorteilhafte Entscheidungen - vom Kauf von X-Aktien der freien Aktien (die mit der bisherigen Netto-Prämie übereinstimmen), um mir zu erlauben, den genauen Betrag eines Rabattes zu definieren X mumber of Aktien, die ich wählen, um auch die Beibehaltung der gesamten Prämienbetrag als persönliches Einkommen zu erwerben. Schließlich erinnern Sie bitte, dass das oben ist, was ich ein schlechtestes Beispiel von Leveraged Investing betrachte. Was anderes System oder Ansatz erlaubt Ihnen, diese Art von Rückkehr zu generieren, auch wenn Sie falsch sind Das ist, weil, wenn Sie auf nur die höchsten Qualität Unternehmen konzentrieren. Meiner Meinung nach ist der Nachteil deutlich begrenzt, denn auch in volatilen und rückläufigen Märkten sinkt der Aktienkurs bei qualitativ hochwertigen Unternehmen weniger und erholt sich schneller als die meisten Märkte andere durchschnittliche Entscheidungen. Rückkehr von Leveraged Investing Option Trading-Beispiele zu Optionen Trading Education Rückkehr von Leveraged Investing Option Trading-Beispiele zu Option Anpassungsstrategien Rückkehr zu Great Option Trading Strategies Home PageLets stellen Sie sich ein starkes Gefühl ein bestimmter Bestand ist im Begriff, höher zu bewegen. Sie können entweder die Aktie kaufen oder das Kaufrecht kaufen, ansonsten als Call-Option bekannt. Der Kauf eines Anrufs ist ähnlich dem Konzept des Leasings. Wie ein Leasing, ein Anruf gibt Ihnen die Vorteile der Besitz einer Aktie, aber erfordert weniger Kapital als tatsächlich den Kauf der Aktie. So wie ein Mietvertrag eine feste Laufzeit hat, hat ein Anruf eine begrenzte Laufzeit und ein Ablaufdatum. Schauen wir uns eine Beispieloption an. Microsoft (MSFT) ist der Handel mit 30, würde es 30.000 zu 1000 Aktien der Aktie zu kaufen. Anstatt den Bestand zu kaufen, konnte man eine MSFT-Call-Option mit einem Ausübungspreis von 30 und einem Ablauf von 1 Monat in der Zukunft erwerben. Zum Beispiel, im Mai könnten Sie kaufen 10 MSFT JUN 30 Anrufe für 1.00. Diese Transaktion ermöglicht es Ihnen, an der Aufwärtsbewegung der Aktie teilzunehmen, während das Abwärtsrisiko des Kaufs von Beständen minimiert wird. Da jeder Vertrag 100 Aktien kontrolliert, kauften Sie das Recht, 1000 Aktien von Microsoft Stock für 30 pro Aktie zu erwerben. Der Preis, 1,00, wird pro Aktie notiert. Die Kosten dieses Vertrages betragen 100 (1,00 x 100 Aktien x 10 Kontrakte). Option Kaufbeispiel MSFT Handel 30.00 Kaufen 10 MSFT JUN 30 Anruf Wenn die Aktie bei oder unter 30 bleibt, bevor die Optionen ablaufen, ist 1.000 das Beste, was Sie verlieren könnten. Auf der anderen Seite, wenn die Aktie nach Ablauf von 40 auf 40 ansteigt, werden die Optionen rund 10 (aktueller Preis: 40 - Basispreis: 30) gehandelt. So werden Ihre 1.000 Investitionen im Wert von 10.000 (10 x 100 Aktien x 10 Kontrakte) sein. Wenn der Aktienkurs steigt, gibt die Option Ihnen zwei Möglichkeiten: Verkauf oder Ausübung des Anrufs. Viele Investoren entscheiden sich zu verkaufen, weil es den erheblichen Geldaufwand bei der Ausübung Ihrer Call-Option vermeidet. Im obigen Beispiel, um Sie auszuüben, würden Sie 30.000 (30 x 1000 Aktien) zahlen, um die Aktie zu kaufen, wenn Sie die Optionen ausüben. Bei einem Marktpreis von 40 würden Ihre Aktien tatsächlich 40.000 wert sein. Ohne Provisionen, hätten Sie einen 9.000 Gewinn auf Ihre 1.000 Investition (10.000 - 1.000) gemacht. Vergleichen Sie dies mit dem Verkauf der Optionen: Sie erkennen den gleichen Gewinn, ohne das Geld auszugeben, um die Aktien zu kaufen. Mit der Aktie bei 40, die Jun 30 Anrufe wäre 10 pro Vertrag wert. So hätte jeder Optionsvertrag einen Wert von 1.000 (10 x 100 Aktien 10 Kontrakte). Nicht eine schlechte Rendite für eine 1.000 Investition Das oben beschriebene Szenario ist ein gutes Beispiel für die Hebelwirkung, die die Optionen bieten. Schauen Sie sich die Renditen auf Prozentsatz an. Option kehrt auf prozentuale Basis zurück Während dieses Szenario auf einer prozentualen Basis gruselig aussieht, wenn man sich die Rohzahlen ansieht, ist es eindeutig relativ. Wenn der Vorrat fällt, können Ihre Anrufe wertlos sein, aber Ihr Verlust ist auf Ihre ursprüngliche Investition beschränkt, in diesem Fall 1.000. Im Gegensatz dazu erhält der Aktionär einen weitaus größeren Dollarverlust von 10.000. Wenn man den begrenzten Nachteil und das unbegrenzte Aufwärtspotenzial von Call-Optionen vergleicht, ist es leicht zu sehen, warum sie eine so attraktive Investition für bullische Investoren sind. Überprüfen Sie uns, was wir bieten Sicherheit amp Risiken Nicht finden, was Sie brauchen Lassen Sie uns wissen. Brokerage-Produkte: Nicht FDIC Versicherte middot Keine Bank-Garantie middot Mai verlieren Value optionsXpress, Inc. macht keine Investitionsempfehlungen und bietet keine finanzielle, steuerliche oder rechtliche Beratung. Inhalte und Werkzeuge werden nur für Bildungs - und Informationszwecke zur Verfügung gestellt. Alle verfügbaren Aktien-, Options - oder Futures-Symbole dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht dazu bestimmt, eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Sicherheit darzustellen. Produkte und Dienstleistungen, die für US-Kunden bestimmt sind und möglicherweise nicht in anderen Ländern verfügbar oder angeboten werden. Der Online-Handel hat ein Risiko. Systemantwort und Zugriffszeiten, die aufgrund von Marktbedingungen, Systemleistung, Volumen und anderen Faktoren variieren können. Optionen und Futures beinhalten Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Bitte lesen Sie die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen und der Risikoerklärung für Futures und Optionen auf unserer Website, vor der Anmeldung für ein Konto, auch unter der Rufnummer 888.280.8020 oder 312.629.5455. Ein Investor sollte diese und zusätzliche Risiken vor dem Handel verstehen. Mehrere Beinoptionsstrategien beinhalten mehrere Provisionen. Charles Schwab amp Co. Inc. OptionenXpress, Inc. und Charles Schwab Bank sind separate, aber verbundene Unternehmen und Tochtergesellschaften der Charles Schwab Corporation. Brokerage-Produkte werden von Charles Schwab amp Co. Inc. (Mitglied SIPC) (Schwab) und optionsXpress, Inc. (Member SIPC) (optionsXpress) angeboten. Einlagen - und Darlehens - und Dienstleistungsprodukte werden von der Charles Schwab Bank, dem Mitglied FDIC und einem Equal Housing Lender (Schwab Bank) angeboten. Kopieren Sie 2017 optionsXpress, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Mitglied SIPC. Option Strategies Im Allgemeinen beinhaltet eine Optionsstrategie den gleichzeitigen Kauf und Verkauf von verschiedenen Optionskontrakten, die auch als Option Combination bekannt sind. Ich sage generell, weil es so eine Vielzahl von Optionsstrategien gibt, die mehrere Beine als ihre Struktur verwenden, aber auch eine einbeinige Long Call Option kann als Optionstrategie betrachtet werden. Unter dem Link Options101 haben Sie vielleicht bemerkt, dass die angebotenen Optionsbeispiele nur auf eine Option Handel zu einem Zeitpunkt geschaut haben. Das heißt, wenn ein Händler dachte, dass Coca Colas Aktienkurs würde im nächsten Monat zu erhöhen, ein einfacher Weg, um von diesem Schritt zu profitieren, während die Begrenzung seiner Gefahr ist es, eine Call-Option zu kaufen. Natürlich könnte sie auch eine Put-Option verkaufen. Aber was, wenn sie einen Anruf und eine Put-Option zum gleichen Ausübungspreis im selben Verfallmonat gekauft hat Wie könnte ein Händler von einem solchen Szenario profitieren Lets einen Blick auf diese Option Kombination In diesem Beispiel stellen Sie sich vor, Sie kauften (lang) 1 65 Juli-Call-Option und kaufte auch 1 65 Juli Put-Option. Mit dem zugrunde liegenden Handel bei 65, kostet der Anruf Sie 2,88 und der Posten kostet auch 2,88. Nun, wenn youre die Option Käufer (oder gehen lange) können Sie nicht mehr verlieren als Ihre ursprüngliche Investition. Also hast du eine Summe von 5.76 übertroffen, was du maximalem Verlust hast, wenn alles andere schief geht Aber was passiert, wenn der Markt sammelt Die Put-Option wird weniger wertvoll, da der Markt höher geschieht, weil Sie eine Option gekauft haben, die Ihnen das Recht gibt, das Vermögen zu verkaufen - das bedeutet für einen langen Put, den Sie wollen, dass der Markt hinuntergeht. Sie können hier ein langes Put-Diagramm anschauen. Allerdings wird die Call-Option unendlich wertvoll, da der Markt höher ist. Also, nach dem Abbruch von deiner Pause sogar Punkt deine Position hat unbegrenzten Gewinn Potenzial. Die gleiche Situation tritt auf, wenn der Markt verkauft wird. Der Aufruf wird wertlos als Trades unter 67.88 (Streik von 65 Minus, was Sie dafür bezahlt - 2.88), aber die Put-Option wird immer mehr rentabel. Wenn der Markt 10 abläuft und bei Verfall bei 58,50 schließt, dann ist Ihre Option Position 0,74 wert. Sie verlieren den Gesamtwert des Anrufs, was 2,88 kostet, aber die Put-Option ist im Geld abgelaufen und ist 6,5 wert. Subtrahieren Sie von diesem bis Gesamtbetrag für die Position bezahlt, 5.76 und jetzt ist die Position wert 0,74. Dies bedeutet, dass Sie Ihr Recht ausüben und den zugrunde liegenden Vermögenswert zum Ausübungspreis in Besitz nehmen. Dies bedeutet, dass Sie die zugrunde liegenden Aktien bei 65 effektiv kurz sein werden. Mit dem aktuellen Kurs im Markthandel bei 58,50 können Sie die Aktien zurückkaufen und sofort 6,50 pro Aktie für einen Nettogewinn von 0,74 je Aktie erzielen. Das klingt vielleicht nicht so viel, aber überlegen Sie, was Ihr Return on Investment ist. Sie haben insgesamt 5.76 übertroffen und 0,74 in einem Zeitraum von zwei Monaten gemacht. Das ist eine 12,85 Rendite in einem Zeitraum von zwei Monaten mit einem bekannten maximalen Risiko und unbegrenzten Gewinnpotenzial. Dies ist nur ein Beispiel für eine Optionskombination. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, dass Sie Optionskontrakte zusammen und auch mit dem zugrunde liegenden Vermögenswert kombinieren können, um Ihr Risikoverteilungsprofil anzupassen. Sie haben wahrscheinlich schon jetzt erkannt, dass Kauf und Verkauf von Optionen mehr als nur einen Blick auf die Marktrichtung des zugrunde liegenden Vermögenswertes erfordert. Sie müssen auch verstehen und eine Entscheidung darüber treffen, was Sie denken, wird passieren, die zugrunde liegenden Vermögenswerte Volatilität. Oder was noch wichtiger ist, was mit der impliziten Volatilität der Optionen selbst passieren wird. Wenn der Marktpreis eines Optionskontrakts impliziert, dass es 50 teurer ist als die historischen Preise für die gleichen Merkmale, dann können Sie sich entscheiden, gegen diese Option zu kaufen und damit einen Umzug zu machen, um es zu verkaufen. Aber wie können Sie sagen, wenn eine Option implizite Volatilität ist historisch hoch Nun, das einzige Werkzeug, das ich weiß, dass dies gut ist der Volcone Analyzer. Es analysiert jeden Optionsvertrag und vergleicht ihn mit den historischen Durchschnittswerten, während er eine grafische Darstellung der Preisbewegungen durch die Zeit - als Volatility Cone - zur Verfügung stellt. Ein tolles Werkzeug für Preisvergleiche. Wie auch immer, für weitere Ideen zu Optionskombinationen, werfen Sie einen Blick auf die Liste links und sehen Sie, welche Strategie für Sie richtig ist. Kommentare (103) Peter 6. Dezember 2016 um 7:19 Uhr Ja, es repräsentiert deine PampL-Bewegungen heute, wenn sich der Aktienkurs um den Betrag auf der x-Achse ändert. Luciano 6. Dezember 2016 um 7.22 Uhr Vielen Dank für Ihre Hilfe. Also die rosa Linie repräsentiere die PL von meiner Position heute Ich meine die PL, die ich haben sollte, wenn ich die Strategie heute schließen Danke und Grüße. Peter 1. Dezember 2016 um 17:15 Uhr Die rosa Linie stellt die Veränderung des Wertes der Position relativ zum aktuellen theoretischen Preis dar. In der Mitte des Graphen wird die rosa Linie immer null sein, denn wenn man die Ausbreitung jetzt zum aktuellen Marktpreis ausbreitet, wird man nichts gemacht oder verloren. Aber wenn sich der Marktpreis bewegt, was durch die x-Achse repräsentiert wird, ändert sich Ihr geschätzter (theoretischer) PampL um den Betrag, der durch die rosa Linie dargestellt wird - alle anderen Dinge sind gleich. Wenn sich das Ablaufdatum nähert, bewegt sich die rosa Linie näher an die bluepayoff-Linie. Diese Linie, am Verfallsdatum, wird am meisten Sie gewinnen oder verlieren für jeden entsprechenden x-Achse (Aktienkurs) Punkt. Hoffe das ist klar, bitte lass es mich wissen wenn nicht. Luciano 1. Dezember 2016 um 8:48 Uhr Können Sie mir bitte erklären, was ist die rosa Linie in Ihrem Graphen (PampL60 Tage) und in der Option Trading Workbook Kalkulationstabelle (die heißt: Aktuelle Theoretische PampL Relative zu den zugrunde liegenden Preisänderungen) Sie haben eine Tolle Arbeit für Neulinge wie ich Danke. Peter November 18th, 2015 um 15:59 Uhr Hallo Renee, ja sie sind bereits als lang oder kurz, aber lange Straddle und Long Strangle hinzugefügt. Renee November 17th, 2015 um 8:55 pm Könnte hinzufügen Strangle oder Straddle Igwe Zachary Githaiga 30. März 2014 um 3:35 Uhr so, was sind die Strategien in Option Handel Biene 25. Februar 2014 um 4:05 Uhr Wenn I039ve tatsächlich kurz eine Aktie und Es ist jetzt Handel höher, gibt es irgendeine Option Reparatur-Strategie kann ich verwenden, um meinen Verlust zu beschränken Die meisten Option Reparatur-Strategie gibt nur Beispiel beginnend mit einer langen Position auf einer Aktie. Peter 3. Dezember 2013 um 2:52 Uhr Aplogogies für die verspätete Antwort Der ATM-Punkt wird zu dem Preiskurs sein, der etwas höher als der Aktienkurs je nach Zinssatz sein wird. Wenn die Zinssätze null sind, ist der Geldautomatenpreis der Aktienkurs. I039m nicht wirklich sicher, was die beste Volatilität zu verwenden ist eigentlich. Manche bevorzugen es, sich auf einen Ein-Jahres-Kurs zu halten, während andere ein historisches Niveau verwenden, das für das Auslaufen der Optionen geeignet ist. Was ist die Website you039re Blick auf für die vols Terry B 25. November 2013 um 17.21 Uhr Hallo, nur heruntergeladen Ihre spreadhseet. Beeindruckendes Zeug. I039m, hauptsächlich interessiert an den Deltas für meinen besonderen Gebrauch. A) Für den Standard-Modell Aktienkurs von 25. Ich bemerkte, dass die bei den Geld-Anrufe waren bei 0,52 und die bei den Geld-Puts waren bei -.48 Shouldn039t die. calls werden bei .50 und die Puts bei -.50 Auch , Kam ich auf eine Seite, die post039s historische Volatilitäten für eine Aktie. 1mo, 2 mo, 3mo, 6mo, 1yr, 2 yr und 3yr. Welches wäre das Beste, um in Ihre Kalkulationstabelle zu stecken, um genaueste delta039s zu berechnen. Der kürzeste Begriff 1mo danke. Große Spreadsheet Jayant 15. Oktober 2013 um 12:23 Uhr Sehr geehrte admin kann mir eine neue Strategie vorschlagen, mit Ausnahme dieser Strategien .. Ich möchte eine neue Strategie, gut bekannt, all diese Strategien, weil m der Trainer von Optionen Markt in kolkata und m auch zertifiziert Mit NSE. Peter August 26th, 2013 at 6:18 pm Es ist die theoretische PampL berechnet mit 60 Tage bis zur Reife. Steve August 26th, 2013 at 7:33 am Was genau ist die rosa Linie in den Diagrammen Es scheint, ein Durchschnitt im Laufe der Zeit zu sein, aber ich kann keine Definition irgendwo finden. Alvaro frances April 15th, 2012 at 5:03 pm Amit Bhutani Hallo, bitte können Sie erklären, die Strategien, die Rechtschreibung am 17. März 2012 der Tag, den ich beschreibe unten, danke 1) Long Combo Nifty Short 2) Combo Corto Largo Nifty 2) Short Combo Nifty Long 3) Put Call Ratio Spreed 3) Put Call Ratio spreed 4) Coloque el oso spreed Spreed Bull de llamadas. 4) Setzen Sie Bären spreed Call Bull Spreed. Peter 27. März 2012 um 17:05 Uhr Recht - das OptionsTradingWork Buch ist derzeit onlt Black und Scholes. Für amerikanische Optionen können Sie das Binomial-Modell verwenden - es gibt eine Tabellenkalkulation auf der Binomial-Seite. James 27. März 2012 um 07:02 Uhr Hallo I039ve verwendet die Option Trading Workbook. xls und verglichen es mit Bloomberg Bewertungen und es ist etwas aus. Speziell I039m reden über amerikanische Optionen auf dem ES Mini Vertrag, zB ESU2C 1350 Index Ist dieser Pricer für amerikanische Optionen, oder ist es nur für Europäer Jede Chance bekommen wir eine amerikanische Optionen aktiviert ein :-))))) Peter 26. März, 2012 um 7:47 Uhr Sie können einen Anruf schreiben auf der Grundlage von a) die Schaffung einer nackten Position, weil Sie bullishbearish auf dem zugrunde liegenden b) als Teil einer Kombination wie ein abgedeckter Anruf, der in erster Linie verwendet wird, um zusätzliches Einkommen auf einem zu gewinnen Bestehende Bestandsposition. Amit S Bhuptani 17. März 2012 um 13:12 Uhr Beste Strategie, auf die ich gekommen bin 1) Lange Combo Nifty Short 2) Kurze Combo Nifty Long 3) Setzen Sie Call Ratio Spreed 4) Setzen Sie Bären Spreed Call Bull Spreed. Grüße Amit S Bhuptani. PMS ICICI Sec Ltd. Rakesh 17. März 2012 um 10:38 Uhr Ich wollte die Grundlagen kennen, die ich im Auge behalten muss, bevor ich handeln in quotEXPIRYquot Wenn wir einen CALLPUT schreiben müssen Peter 26. Februar 2012 um 16.44 Uhr Mmm, that039s Eine harte Frage zu beantworten Rakesh -) I039d sagen, Ihre beste Wette wäre, in ein Programm wie MultiCharts zu investieren. MultiCharts können Diagramm, scannen und Auto-Handel Aktien durch viele verschiedene Broker. Plus, es bietet eine einfach zu bedienende Skriptsprache, die Ihnen erlaubt, Design und Backtest Trading-Ideen vor dem Risiko echtes Geld. Ich habe es und liebe es Rakesh 26. Februar 2012 um 11:36 Uhr Was muss ich im Auge behalten, bevor ich in den Trading Trading in STOCKS Ich wollte auch wissen, das Verfahren der Kommissionierung der richtigen Aktie in Intraday-Handel Peter 23. Februar 2012 Um 17.17 Uhr Es hängt davon ab, was du als ATM-Streik definierst. Wenn Sie einfach sagen, dass ATM-Streik ist der Streik am nächsten an den Aktienkurs, dann ja der Anruf wird in der Regel eine höhere Prämie als die Put. Allerdings sollte der ATM-Streik wirklich durch den vorläufigen Preiskurs der Aktie getrieben werden. Da Optionskontrakte das Recht zur Ausübung zu einem Zeitpunkt in der Zukunft tragen, basiert ihr Wert zunächst auf dem zukünftigen Kurs der Aktie, der der Aktienkurs zuzüglich der Kosten für die Bestandsaufnahme (Kosten des Trages oder der Zinssätze) abzüglich Dividenden, die während dieser Periode erhalten wurden. Wenn Sie die Zinssätze und Dividenden auf den aktuellen Aktienkurs anwenden, berechnen Sie einen Preis, der sich von der Aktie unterscheidet, und dies ist der echte Geldautomatenpreis. Für Einzelhändler, die einfach Auge Balling der Option Bildschirm zu sehen, wo der Geldautomat ist, nur mit dem Aktienkurs ist gut genug, weshalb they039ve bemerkt, dass die Anrufprämien höher sind als die Puts als der wahre Forward Preis ist eigentlich höher als Der Aktienkurs. Call, Put-und Aktienkurse für den gleichen Streik sind alle verwandt und kann nicht verletzen Put Call Parität. Werfen Sie einen Blick auf diesen Link, um mehr zu lesen und lassen Sie mich wissen, ob ich irgendwas verpasst habe oder wenn Sie irgendwelche Fragen haben. Joel H. 23. Februar 2012 um 8:58 Uhr Ich habe gerade ein Buch über Optionen gelesen und einer der Diskussionspunkte war, dass ein ATM-Aufruf immer eine höhere Prämie haben wird als ein Put auf den gleichen Streik. Wenn ich einen Satz finde, der eine höhere Prämie hat, dann einen Anruf zum selben Ausübungspreis, ist das ungewöhnlich Gibt es einen Weg, um eine solche Situation zu nutzen. Ist es fair, davon auszugehen, dass dies eine vorübergehende Situation ist Vielen Dank im Voraus. Peter 23. Februar 2012 um 2:28 Uhr Wenn die Option ist out-of-the-Geld dann, ja, wird es beginnen, Wert zu verlieren sehr schnell, wie Ablauf läuft. Wenn du mit irgendeinem Gewinn glücklich bist, hast du es schon fertig gemacht Asche 23. Februar 2012 um 01.49 Uhr Hallo Peter, ich habe eine Frage, wann ich meine Position auf einer Anrufoption schließen soll. Ich habe derzeit eine April-Call-Option und ich wollte wissen, ob es irgendwelche Best Practices rund um, wenn Sie Ihre Position zu schließen, wenn Sie nicht auf den Kauf der Aktie bei Verfall planen. Ich frage das, weil die Zeit vergeht, wenn der Preis der Optionen nach unten geht. Es ist Ende der Feb jetzt und meine Optionen verfallen in Apr. Ihre Eingabe wird geschätzt. Peter 19. Februar 2012 um 17:04 Uhr Wenn Sie ein begrenztes Risiko und ein unbegrenztes Gewinnpotential wünschen, dann sind Sie am besten auf Positionen wie langer Anruf. Schon lange. Lange gespreizte Lange erwürgen etc - das sind Strategien, wo man net lange Optionen ist. Rakesh 19. Februar 2012 um 8:59 Uhr Kann jemand mir sagen, die Statergies, die ich im Auge behalten müssen, bevor der Handel in quotOptionsquot So dass der Risiko Prozentsatz nominal ist und die Wahrscheinlichkeit des Gewinns hoch ist. Peter 12. Februar 2012 um 17:09 Uhr Diese Strategie heißt ein kurzer Eingeweide und ähnelt einem kurzen Erwürgungen, außer du kurzst du einen Put mit einem höheren Ausübungspreis, wo ein erwürgt den Setzen mit einem niedrigeren Ausfallpreis verkauft. Die Auszahlungsrechnung ist auch ein wenig anders: Mit einem kurzen Erwürgungen ist der maximal erreichbare Gewinn die Prämie. Aber mit einem kurzen Eingeweide ist der maximale Profit die Nettoprämie minus der Differenz zwischen den beiden Streiks, also in diesem Fall 5 (multipliziert mit dem Multiplikator der Index trägt). Kann ich fragen, warum würde man diesen Ansatz wählen, anstatt den 1100-Anruf zu verkaufen und den 1050-Put Peter 12. Februar 2012 um 15:48 Uhr. Du meinst, einen Anruf zu erzählen und einen Satz mit demselben 130-Strike-Preis, dh einer kurzen Straddle Wenn ja, Und die kombinierte Prämie für diesen Handel war 10, mit dem Basiswert jetzt bei 150, dann Netto-Prämie erhielt: 10 Short Put: wertlos Short Call: -2.000 Gesamt: -1.990 Mit der Aktie bei 150 you039ll wird die Aktie zu einem Preis von 130 bedeutet einen sofortigen Verlust von 20, die multipliziert mit dem Multiplikator von 100 verlässt Sie mit einem 2.000 Verlust für dieses Bein der Position. Nehmen Sie die bereits erhaltene Prämie weg und Sie werden mit -1.990 verlassen. Eh 11. Februar 2012 um 3:48 Uhr Short 1 Los, Strike Preis 1050, Index CALL bei 25 und Short 1 Los, Strike Preis 1100, Index PUT bei 30 Was ist das Risiko in dieser Strategie Position gehalten bis zum Verfall amp automatisch durch den Austausch abgewickelt Bei iNDEX-Spot-Preis am Verfalltag. Varun 10. Februar 2012 um 01.22 Uhr Ich bin neu hier und diese Seite war eine große Hilfe, ich wollte eine Sache klären. In Anbetracht der Tatsache, dass ich bin bullish auf dem Markt und möchte einen Gewinn davon zu verdienen Ich verkaufe einen Put Call von einer Aktie X mit einem Ausübungspreis von 100 die Aktie Handel bei 130 und ich nehme an, es wird enden bis 150 Ich werde verkaufen Diese Put Call Strike Preis Prämie Erwartete Preis am Verfall, so dass die Person, an die ich verkaufe würde nicht seine Option excecising und ich wäre in der Lage, Geld zu verdienen. Bitte klären Sie, ob dies möglich ist oder nicht danielyee Wenn ich einen Anruf kaufe, z. B. Preis 50, wenn der Markt um 9.30 Uhr beginnt, dann plötzlich fallen ist das alles mein ganzes Geld gegangen Peter 21. Dezember 2011 um 3: 52pm Sie sollten den letzten Preis sehen können - auch wenn der Markt geschlossen ist. Danielyee Dezember 21st, 2011 at 4:38 am Danke und wenn ich klicke zB AAPL pro Vertrag Wert NA bedeutet dies, ich muss warten, bis Markt offen, um den Preis zu sehen Peter 20. Dezember 2011 um 5:05 Uhr Sie können einen Blick auf die Optionspreise auf Yahoo. Danielyee Dezember 20th, 2011 at 5:15 am Ich bin ein neuer Kerl hier. Kannst du mir beibringen, wo ich sehen kann, ob ich zB AAPL-Optionshandel kaufen möchte, wie viel Danke. Peter, 18. Dezember 2011 um 15:52 Uhr Jorge 16. Dezember 2011 um 16:35 Uhr Was passiert, wenn ich 5000K am Tag des Ablaufs des Vertrages verkauft habe und die Aktie sich nicht wesentlich im Wert bewegt, um den Vertrag auszuüben, wer es je gekauft hat . Bekomme ich, um die kommission zu halten Peter 29. September 2011 um 12:15 Uhr Du hast in der Lage, zum selben Preis zu rollen - wenn du eine Position im selben Ausübungspreis behalten willst, musst du verkaufen (kaufen) Des Vormonatsvertrags und kaufen (verkaufen) in den Rückmonat zu den aktuellen Marktpreisen. Ankur 29. September 2011 um 12:00 Uhr Danke Peter. Weiterhin, wenn ich meine Position zum nächsten Monat rollen muss, dann muss ich etwas extra Prämie bezahlen oder kann ich zum selben Preis rollover Danke Peter 28. September 2011 um 18:04 Ja, genau. Sie würden Ihre Position für einen Gewinn schließen, ohne zu warten, bis zum Ablauf der Ausübung der Option. Ankur 28. September 2011 um 8:00 Uhr Wirklich gute Informationen über Optionen. Ich hatte eine Frage - Angenommen, ich kaufe eine Option Rufen Sie 5000 für Rs 30 an, während der Index bei 4950 liegt. Innerhalb von 2 Stunden geht der Index auf 4990 und die Optionsprämie ist Rs 35. Kann ich den Vertrag jetzt verkaufen und Rs 5 pro Los verdienen Als Gewinn, obwohl der Index nicht erreicht 5000 Dank Peter 18. September 2011 um 11:37 Uhr Risk-free Ich auch, lassen Sie mich bitte wissen, wenn Sie solche Strategien finden -) aparna 18. September 2011 um 11:34 Uhr Ich möchte Risiko lernen - freier Option Handel auf dem indischen Markt. Schlagen Sie mir eine Website dafür vor. NAGESH 4. September 2011 um 11:30 Uhr Das erste Mal fand ich mehr Informationen über Optionen. Danke vielmals. Peter August 3rd, 2011 at 5:55 pm Beide Futures und Aktien haben ein Delta von 1 so Absicherung mit einer Zukunft ist viel das gleiche wie Absicherung mit einem Lager. Raj baghel 3. August 2011 um 1:08 Uhr gibt es irgendeine Hilfe zur Absicherung in Zukunft in Bezug auf Anrufer. Peter 1. August 2011 um 17:48 Uhr Bitte sehen Sie die in-the-money Seite. Arul 1. August 2011 um 7:02 Uhr Was ist in der Geldanruf amp put Peter 12. Mai 2011 um 11:05 Uhr Hallo Spinnerrobert, ja, du kannst jederzeit eine Optionsposition jederzeit vor dem Auslaufdatum beenden. Peter Mai 12th, 2011 at 11:04 pm Hallo Azaragoza, können Sie sich meine Option Preiskalkulationstabelle für die Formel. Spinnerrobert 12. Mai 2011 um 8:29 pm Meine qestion ist let sagen, ich besitze akam und kaufen Option für entweder setzen oder rufen. Ich möchte es gleich verkaufen, nachdem ich den Vertrag gekauft habe, sagen wir innerhalb einer Stunde. Ist das erlauben azaragoza 5. Mai 2011 um 15.15 Uhr Was ist die Formel, die Sie verwenden, um die PnL-Charts zu entdecken, haben Sie ein Beispiel Peter 28. Februar 2011 um 03:05 Uhr Hallo Jai, es hängt wirklich davon ab, welchen Markt Sie sehen können Und was ist dein Blick von diesem Markt dh ist es nach oben, gibt es eine Menge von Volatilität etc Das039s what039s toll über Optionen - die Strategien variieren nach vielen Faktoren. Jai 24. Februar 2011 um 11:14 Uhr Würden Sie sagen, welche sind die besten verfügbaren Statergies in der Option Markt jetzt S. Vivek 7. Februar 2011 um 4:48 Uhr können Sie mir sagen, kurz auf Optionen und wie seine Werke UOG 13. Dezember 2010 Um 1:26 pm Hallo, ich denke dein Blog ist episch. Glückwunsch. Peter Dezember 7th, 2010 at 1:25 am you039d müssen mit Ihrem überprüfen, wenn sie diesen Service bieten können. Ich weiß, dass Interactive Brokers eine API zur Verfügung stellt, um externe Systeme in das über das Internet zu stecken. DAJB 6. Dezember 2010 um 15:38 Uhr Wenn man Rechensysteme als Hilfsmittel zur Entscheidungsfindung einsetzt, dann gibt es eine Quelle, um Streaming-Echtzeitpreise über das Internet zu erhalten, und zwar so, dass man sich problemlos in ein System integrieren kann. Danke Peter 31. Oktober 2010 um 3:53 Uhr Premium ist der Preis der Option, wie es auf dem Markt gehandelt wird. Provisionen (aka Brokerage) sind, was Sie zahlen, um Ihren Broker für die Ausführung Ihres Handels. 1. Sie würden die Prämie plus alle Provisionen verlieren, die an den Makler gezahlt werden, also 32,95 2. hängt davon ab, wo die Aktie in Bezug auf den Ausübungspreis liegt. Wenn Sie sehr zuversichtlich waren, dass die Aktie nicht über dem Ausübungspreis bis zum Verfallsdatum liegen wird, dann würden Sie die Option zurück zu jedem Preis verkaufen, den Sie bekommen könnten und der Verlust wäre 32,95 weniger (Preis für 2,95 verkauft). 3. Sie verlieren nur die Prämie bezahlt (plus Provisionen), d. h. 32.95. Hoffe das hilft. Lassen Sie mich wissen, ob etwas unklar ist. Anonymous 29. Oktober 2010 um 10:16 Uhr Ich benutze Thinkorswim. Ich habe über Prämie gesehen. Also, ich frage mich, dass das, was die Unterschiede zwischen quotpremiumquot und quotcommissionquot sind ich kaufte lange anrufen GLD bei 128 und ablaufen Okt 2010, bekam ich Info von Thinkorswim max Profit unendlich, max Verlust 30 (ohne ein mögliches Dividendenrisiko), Kosten des Handels einschließlich Provisionen 302,95 32,95. Meine Frage ist 1. Wenn der Ausübungspreis abgelaufen ist 31. Oktober 2010 ist 125, wie viel würde ich Verlust (30 oder 2.95 oder 32.95) 2. Vor dem Ende des Ablaufs, dachte ich, dass der Markt würde nach unten gehen. Welches sollte ich zwischen quotsell es vor Ablauf setzen oder quecken nichts, um es abgelaufen zu lassen. quot Wie viel kostet es von beiden von ihnen 3. Wenn der Ausübungspreis abgelaufen ist 31.2010 ist 130, was wird passieren, wenn ich tue Nichts und ließ es abgelaufen Peter 21. Oktober 2010 um 4:21 am Hängt von dem Land und was Ihre Hauptform des Einkommens ist, sagen, ob der Handel als Kapitalgewinne oder Einkommen behandelt wird. Syrus 21. Oktober 2010 um 2:08 Uhr Was ist die Steuerpflicht eines Optionshandels, wenn die Option ausgeübt wird. Ob es nach Zahlung der Provision zu Makler und Steuer profitabel sein wird. Gibt es ein sicheres Netz, um den Gewinn zu schützen Peter 18. Oktober 2010 um 17.15 Uhr Ja, Sie können sicherlich eine Option Position durch den Handel aus ihm vor dem Ablaufdatum verlassen. Kartik 18. Oktober 2010 um 8:03 Uhr Diese Erklärung diskutiert über die Option im Falle des Verfalls, aber was im Falle des Handels, die zwischen dem Verfalldatum stattfindet. Peter September 17th, 2010 at 2:26 am Hallo Meghna, nur weil es keine Gebote gibt da doesn039t bedeuten dort aren039t irgendwelche Käufer. Sie können einfach einen Verkaufsauftrag in den Markt eintragen und wenn der Preis richtig ist, wird ein Market Maker es nehmen. Meghna September 17th, 2010 at 2:19 am Hallo Peter, ich weiß, dass ich die Position umkehren kann, indem ich auf dem gleichen Markt verkaufe. Aber im elektronischen Handel sind im Allgemeinen keine Gebote für tiefe ITM-OTM-Optionen verfügbar, während ich im OTC-Markt die Position leicht umkehren kann, indem ich etwas bezahle, was dem Makler höher ist. So klären Sie freundlich, wie man mit einer solchen Situation im E-Trading wie quotIndian Niftyquot zu deelieren. Peter September 15th, 2010 at 6:39 am Yep, können Sie nur umkehren die Option Position durch den Verkauf der gleichen Option Vertrag in der Option Markt. Meghna September 15th, 2010 at 5:25 am HI, Say, wenn ich kaufe ein in der Geld europäischen Option mit einem Ablauf von 4 Monaten und Wenn die Option ist tiefe ITM oder OTM während am Ende des 2. Monats und wenn ich kristallisieren wollen Meine Gewinne als gibt es einen Ausweg für sie Peter 5. September 2010 um 5:15 Uhr It039s schwer zu schlagen Interaktive Broker auf Brokerage und Plattform-Funktionalität. Obwohl ich hörte, dass Think oder Swim auch eine tolle Plattform haben. Ramesh 5. September 2010 um 12:32 Uhr Welches Unternehmen hat beste Handelswerkzeuge und niedrige Provisionen Peter 2. September 2010 um 17.55 Uhr Ich benutze und kann Interaktive Broker empfehlen. Sie sind ein US-amerikanisches Unternehmen und Sie müssen in den USA leben, um ein Konto mit ihnen zu eröffnen. NaZZ 2. September 2010 um 7:02 Uhr Ich bleibe in Thailand (in Asien), wie kann ich anfangen zu handeln, weil ich kein Konto bei jedem Makler in den USA habe. Können Sie mir vorschlagen, Broker039s Website zu öffnen Konto und Handel. Peter August 29th, 2010 at 5:07 pm Hallo Sam, danke für das Feedback Ja, ich denke, dass einfache nackte Long-Positionen sind immer noch nützlich und offensichtlich haben die meisten Bang für Buck so zu sprechen. It039s nur, dass Option Händler müssen die Faktoren, die eine Option039s Wert - spezifische Volatilität zu verstehen. Oft können Sie eine Call-Option erwerben, und obwohl die Aktie die Call-Option gewann, gewinnt jeder Wert - oder könnte sogar den Wert auf dem Markt verlieren. Dies liegt daran, dass der Rückgang der impliziten Volatilität eine größere Rolle bei der Option039s als der Umzug im Aktienkurs gespielt hat. Dies kann zu neuen Optionshändlern entmutigen. Aber das bedeutet nicht, dass nackter Anruf und Put-Kauf vermieden werden sollte. Muss nur verstanden werden Sam 29. August 2010 um 10:41 Uhr Hallo Peter, it039s wirklich nette Website, die du hast. Jedenfalls reden über Optionsstrategie Basierend auf Ihrer Erfahrung, ist es immer noch nützlich mit nur einfachen langen Anruf oder setzen. Weil ich gehört habe, dass diese nutzlos sind, meistens wertlos. Peter August 29th, 2010 at 5:44 am Hallo Rajesh, sind Sie in den USA Wenn ja, die folgenden Unternehmen bieten Option Kurse und Ausbildung rajashekargoud 27. August 2010 um 12:11 Uhr Ich interessiere mich bitte empfehlen mir gute Insitituion für Traning und Von wo ich anfangen sollte Option (Instanzen Investitionen) und für den Umgang in Option sollten wir irgendwelche Erfahrung haben Peter August 26th, 2010 at 12:31 am Hallo Raju, danke für das Feedback. Wenn Sie irgendwelche anderen Vorschläge für die Website haben, lass es mich wissen. Raju jee 25. August 2010 um 21:59 Uhr hi. Jst gehen durch ths site und m stant anut wissenden option stategy. Plz lehre mich mehr und CONGRAT 4 ur wertvolle meteriel. Peter August 18th, 2010 at 6:57 pm Hallo Dale, HPQ ist derzeit bei 41.36 so Ihre Put-Optionen sind ITM für den Käufer, was bedeutet, dass Sie es sich um die Ausübung und die Lieferung der Aktie bei 45. Mit Verfall morgen Ihre Put hat eine Delta von -1, was bedeutet, dass du die Aktie jetzt effektiv lang wirst. Was Sie jetzt tun, hängt von Ihrer Ansicht von HPQ ab. Durch den Verkauf eines Putts würde ich sagen, dass Sie etwas erstaunlich gewesen sein müssen, um an erster Stelle vorbereitet zu sein, um die Aktie bei 45 zu halten. Obwohl HPQ in letzter Zeit einen scharfen Tauchgang gemacht hat, hat sich Ihre Ansicht geändert. Wenn dies der Fall ist, können Sie morgen aus den Putten verkaufen und Ihre Verluste auf diesen Handel schneiden. Oder wenn du die Aktie weiter halten willst, dann warum schreib doch mal ein 43 September an. Du wirst deine Gewinne einschränken, wenn die Aktie dort ankommt, aber den unmittelbaren Gewinn aus der erhaltenen Prämie haben wird. Dale Brooks 18. August 2010 um 18.00 Uhr Ich bin kurz die hpq jan 12 45 put, was ist eine gute stategy, um mein Risiko auf der Unterseite zu begrenzen. Soll ich lange dauern, so ist der gleiche Streik. Vielen Dank Dale Peter 14. August 2010 um 16:00 Uhr Hallo Amit, gibt es zwei Firmen, die diese Art von Ausbildung Amit Sharma bieten 14. August 2010 um 2:06 Uhr Wollen Sie lernen, Option Strategie mit prictical Knowledge Kontakt. 9818759927, 9211663645 Peter August 14th, 2010 at 6:28 am shamsul idrisi 13. August 2010 um 12:27 Ich möchte lernen, Option Handel bitte vorschlagen, mir einige gute Ausbildungszentrum Peter August 6th, 2010 at 2:00 am Interessant. Kennen Sie einen guten Platz, um die putcall Ratio Zahlen Brad August 6th, 2010 at 12:44 am Ich denke, dass die beste überkaufte Überverkaufsindikator und ein Umkehrsignal ist, wenn wir sagen, dass ein Bestand in einem Aufwärtstrend als für ein paar ist Tage im gebundenen Bereich. Das Signal kommt mit einem plötzlichen PUTCALL-Verhältnis ändert sich mit einem signifikanten Volumen AUMKAR 3. August 2010 um 13:21 Uhr Was wird passieren, wenn die NIFTY STRAIT gehen 100 anjanappa 30. Juli 2010 um 02:04 Anruf opt setzen optns Strategien, ich bin sehr Succsed in diesem Bereich pl jedermann versuchen und verdienen Sie mehr Geld danken u Peter Mai 26th, 2010 at 12:57 am Nein, OTC kann eine Transaktion zwischen zwei Parteien für jede Art von Finanzinstrument bedeuten - auch Aktien können OTC gehandelt werden. Maria 25. Mai 2010 um 9:16 Uhr Wenn jemand spricht über OTC Rohstoffe: bedeutet dies nur bedeuten, Rohstoffe Optionen Peter Mai 11th, 2010 at 6:34 am It039s wo Sie buysell die zugrunde, um Ihre Delta-Exposition zu reduzieren. Piyul 7. Mai 2010 um 8:24 Uhr Was ist Hedging Stratges Roshan 27. März 2010 um 8:18 Uhr wat ist option101 Peter Juli 19th, 2009 at 8:18 am Hallo Yogesh, jede Strategie, die unbegrenzte Aktualisierung hat Gewinnpotenzial z. B. Long Straddle, die unbegrenzten Gewinn erlaubt, wenn die Aktie nach oben oder unten geht. Yogesh July 18th, 2009 at 5:11 am welche Strategien verwenden für geben die mehr Gewinn plz Antwort der Antwort priyal 9. Mai 2009 um 4:25 am für Verständnis Option müssen Sie lesen mehr Bücher amp praktisch sein Vinesh Mai 6th, 2009 at 9: 55pm Hallo, ich bin indischer Investor und Händler. Ich habe gerade diese Website wenige Tage zurück und ich möchte Ihnen sagen, dies ist die beste Website auf Optionen Trading und vermitteln Wissen über das Thema. Glückwünsche. Admin 8. Dezember 2008 um 3:21 Uhr Ja, Sie können sicher online handeln. Ich benutze interaktive Broker, die eine tolle Schriftart und ziemlich niedrige Brokerage haben. Du könntest auch versuchen, den Lisa zu benutzen. Ascolese 22. November 2008 um 8:56 Uhr Wer würde ich anrufen, wenn ich wollte, um Optionen zu handeln. Ist das etwas, was ich online tun könnte chandi 12. November 2008 um 7:00 Uhr Ich möchte wissen, was r die Riskless Strategien in Option Trading. Das wird Geld in jedem Markt Zustand geben. Admin November 7th, 2008 at 7:03 pm Sorry, ich verstehe deine Frage nicht. Könnten Sie genauer sein, bitte prafulla November 3rd, 2008 at 11:39 am was r die proces für investieren auf sie. Einen Kommentar hinzufügen
No comments:
Post a Comment