Fx Optionen Preisformel

Optionen Preis: Black-Scholes-Modell Das Black-Scholes-Modell zur Berechnung der Prämie einer Option wurde 1973 in einem Papier mit dem Titel "Die Preisgestaltung von Optionen und Corporate Liabilities" veröffentlicht, die im Journal of Political Economy veröffentlicht wurde. Die Formel, die von drei Ökonomen Fischer Black, Myron Scholes und Robert Merton entwickelt wurde, ist vielleicht das weltweit bekannteste Optionspreismodell. Black verstarb zwei Jahre, bevor Scholes und Merton den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften 1997 für ihre Arbeit bei der Suche nach einer neuen Methode zur Bestimmung des Wertes von Derivaten erhielten (der Nobelpreis wird nicht posthum gegeben, doch hat das Nobel-Komitee die Schwarze Rolle im Schwarzen anerkannt - Scholes Modell). Das Black-Scholes-Modell wird verwendet, um den theoretischen Preis der europäischen Put - und Call-Optionen zu berechnen und dabei die während der Optionslaufzeit gezahlten Dividenden zu ignorieren. Während das ursprüngliche Black-Scholes-Modell die Auswirkungen der während der Laufzeit der Option gezahlten Dividenden nicht berücksichtigt hat, kann das Modell für die Dividendenausschüttung angepasst werden, indem der Ex-Dividendenwert der zugrunde liegenden Aktie ermittelt wird. Das Modell macht bestimmte Annahmen, einschließlich: Die Optionen sind europäisch und können nur ausgelaufen werden. Es werden keine Dividenden ausgezahlt während der Laufzeit der Option Effiziente Märkte (dh Marktbewegungen können nicht vorhergesagt werden) Keine Provisionen Die risikofreie Rate und Volatilität von Der zugrunde liegende ist bekannt und konstant Folgt eine lognormal verteilung, die ist, die rückkehr auf dem zugrunde liegenden wird normalerweise verteilt. Die in Abbildung 4 dargestellte Formel berücksichtigt die folgenden Variablen: Aktueller Basiswert Optionen Ausübungspreis Zeit bis zum Auslaufen, ausgedrückt in Prozent eines Jahres Angedeutete Volatilität Risikofreie Zinsen Abbildung 4: Die Black-Scholes-Preisformel für Call Optionen. Das Modell ist im Wesentlichen in zwei Teile unterteilt: der erste Teil, SN (d1). Multipliziert den Preis durch die Änderung der Call Prämie in Bezug auf eine Änderung des zugrunde liegenden Preises. Dieser Teil der Formel zeigt den erwarteten Nutzen des Kaufs der zugrunde liegenden, Der zweite Teil, N (d2) Ke (-rt). Liefert den aktuellen Wert der Auszahlung des Ausübungspreises nach Ablauf (erinnern Sie sich, dass das Black-Scholes-Modell für europäische Optionen gilt, die nur am Verfalltag ausübbar sind). Der Wert der Option wird berechnet, indem die Differenz zwischen den beiden Teilen, wie in der Gleichung gezeigt, genommen wird. Die Mathematik, die an der Formel beteiligt ist, ist kompliziert und kann einschüchternd sein. Glücklicherweise müssen jedoch Händler und Investoren die Mathematik nicht kennen oder gar verstehen, um Black-Scholes-Modellierung in ihren eigenen Strategien anzuwenden. Wie bereits erwähnt, haben Options-Trader Zugriff auf eine Vielzahl von Online-Optionen Taschenrechner und viele der heutigen Handelsplattformen verfügen über robuste Optionen Analyse-Tools, einschließlich Indikatoren und Tabellenkalkulationen, die die Berechnungen durchführen und die Optionen Preisgestaltung Werte. Ein Beispiel für einen Online-Black-Scholes-Rechner ist in Abbildung 5 dargestellt. Der Benutzer muss alle fünf Variablen (Ausübungspreis, Aktienkurs, Zeit (Tage), Volatilität und risikofreier Zinssatz) eingeben. Abbildung 5: Ein Online-Black-Scholes-Rechner kann verwendet werden, um Werte für beide Anrufe und Puts zu erhalten. Benutzer müssen die erforderlichen Felder eingeben und der Rechner macht den Rest. Rechner Höflichkeit TradingTodayBlack-Scholes Excel Formeln und wie man eine einfache Option Pricing Spreadsheet Diese Seite ist ein Leitfaden für die Erstellung Ihrer eigenen Option Preisgestaltung Excel Spreadsheet, im Einklang mit dem Black-Scholes-Modell (erweitert für Dividenden von Merton). Hier können Sie einen fertigen Black-Scholes Excel-Rechner mit Diagrammen und Zusatzfunktionen wie Parameterberechnungen und Simulationen erhalten. Black-Scholes in Excel: Das große Bild Wenn Sie mit dem Black-Scholes-Modell, seinen Parametern und (zumindest der Logik) der Formeln nicht vertraut sind, können Sie diese Seite zunächst sehen. Im Folgenden werde ich Ihnen zeigen, wie man die Black-Scholes Formeln in Excel anwendet und wie man sie alle zusammen in einer einfachen Option Preiskalkulationstabelle. Es gibt 4 Schritte: Design-Zellen, wo Sie Parameter eingeben. Berechnen Sie d1 und d2. Berechnen Sie Call - und Put-Optionspreise. Berechnen Sie die Option Griechen. Black-Scholes-Parameter in Excel Zuerst müssen Sie 6 Zellen für die 6 Black-Scholes-Parameter entwerfen. Bei der Preisfindung einer bestimmten Option müssen Sie alle Parameter in diesen Zellen im richtigen Format eingeben. Die Parameter und Formate sind: S 0 zugrundeliegender Kurs (USD je Aktie) X-Basispreis (USD je Aktie) r kontinuierlich zusammengesetzter risikofreier Zinssatz (pa) q kontinuierlich zusammengesetzte Dividendenrendite (pa) t Zeit bis zum Verfall (des Jahres) Der zugrunde liegende Preis ist der Preis, zu dem das zugrunde liegende Wertpapier auf dem Markt gehandelt wird, sobald Sie die Optionspreise machen. Geben Sie es in Dollar (oder Eurosyenpound etc.) pro Aktie ein. Ausübungspreis . Auch als Ausübungspreis bezeichnet, ist der Preis, zu dem Sie (wenn anrufen) kaufen oder verkaufen (falls vorhanden) das zugrunde liegende Wertpapier, wenn Sie die Option ausüben möchten. Wenn Sie mehr Erklärung benötigen, siehe: Strike vs. Market Price vs. Underlyings Price. Geben Sie es auch in Dollar pro Aktie ein. Volatilität ist der schwierigste Parameter zu schätzen (alle anderen Parameter sind mehr oder weniger gegeben). Es ist Ihre Aufgabe, zu entscheiden, wie hoch die Volatilität Sie erwarten und welche Nummer weder das Black-Scholes-Modell noch eintrifft, noch diese Seite wird Ihnen sagen, wie hohe Volatilität mit Ihrer speziellen Option zu erwarten ist. In der Lage, die Volatilität mit mehr Erfolg als andere Personen abzuschätzen (vorherzusagen) ist der schwierige Teil und der Schlüsselfaktor, der den Erfolg oder das Versagen im Optionshandel bestimmt. Das Wichtigste ist hier, um es in das richtige Format einzugeben, das ist pa. a. (Prozent annualisiert). Der risikofreie Zinssatz sollte in p. a. Kontinuierlich zusammengesetzt Der Zinssatz Tenor (Zeit bis zur Fälligkeit) sollte mit der Zeit bis zum Ablauf der Option, die Sie Preisgestaltung entsprechen. Sie können die Zinsstrukturkurve interpolieren, um den Zinssatz für Ihre genaue Zeit zum Verfall zu erhalten. Der Zinssatz beeinträchtigt den daraus resultierenden Optionspreis nicht sehr stark in der niedrigen Zinsumgebung, die wir in den letzten Jahren hatten, aber es kann sehr wichtig werden, wenn die Preise höher sind. Dividendenrendite sollte auch in p. a. eingegeben werden. Kontinuierlich zusammengesetzt Wenn die zugrunde liegende Aktie keine Dividende ausschüttet, geben Sie Null ein. Wenn Sie eine Option auf Wertpapiere außer Aktien festlegen, können Sie hier den zweiten Länderzins (für FX-Optionen) oder Convenience-Rendite (für Rohstoffe) eingeben. Die Zeit bis zum Verfall sollte ab dem Zeitpunkt der Preisgestaltung (jetzt) ​​und Ablauf der Option ab dem Jahr eingegeben werden. Wenn zum Beispiel die Option in 24 Kalendertagen abläuft, geben Sie 243656.58 ein. Alternativ können Sie die Zeit in Handelstagen statt Kalendertage messen. Wenn die Option an 18 Börsentagen abläuft und 252 Handelstage pro Jahr vorliegt, werden Sie die Zeit bis zum Ablauf als 182527.14 eingeben. Darüber hinaus können Sie auch genauer sein und die Zeit bis zum Ablauf von Stunden oder sogar Minuten messen. In jedem Fall müssen Sie immer die Zeit zum Auslaufen ab dem Jahr ausdrücken, damit die Berechnungen korrekte Ergebnisse zurückgeben können. Ich werde die Berechnungen auf dem folgenden Beispiel veranschaulichen. Die Parameter sind in den Zellen A44 (Grundpreis), B44 (Ausübungspreis), C44 (Volatilität), D44 (Zinssatz), E44 (Dividendenrendite) und G44 (Zeit bis zum Ablauf des Jahres). Anmerkung: Es ist Zeile 44, weil ich den Black-Scholes-Rechner für Screenshots verwende. Sie können natürlich in Zeile 1 beginnen oder Ihre Berechnungen in einer Spalte anordnen. Black-Scholes d1 und d2 Excel Formeln Wenn Sie die Zellen mit Parametern bereit haben, ist der nächste Schritt, d1 und d2 zu berechnen, da diese Begriffe dann alle Berechnungen von Call - und Put-Optionspreisen und Griechen eingeben. Die Formeln für d1 und d2 sind: Alle Operationen in diesen Formeln sind relativ einfache Mathematik. Die einzigen Dinge, die für einige weniger versierte Excel-Benutzer nicht vertraut sind, sind der natürliche Logarithmus (LN Excel-Funktion) und Quadratwurzel (SQRT Excel-Funktion). Die härteste auf der d1 Formel ist sicher, dass Sie die Klammern an die richtigen Stellen setzen. Aus diesem Grund können Sie einzelne Teile der Formel in separaten Zellen berechnen, wie ich es im folgenden Beispiel mache: Zuerst berechne ich den natürlichen Logarithmus des Verhältnisses des zugrunde liegenden Preises und des Ausübungspreises in Zelle H44: Dann berechne ich den Rest Der Zähler der d1-Formel in Zelle I44: Dann berechne ich den Nenner der d1-Formel in Zelle J44. Es ist sinnvoll, es so separat zu berechnen, denn dieser Begriff wird auch die Formel für d2 eingeben: Jetzt habe ich alle drei Teile der d1 Formel und ich kann sie in Zelle K44 kombinieren, um d1 zu bekommen: Endlich berechne ich d2 in Zelle L44: Black-Scholes Option Preis Excel Formeln Die Black-Scholes Formeln für Call Option (C) und Put Option (P) Preise sind: Die beiden Formeln sind sehr ähnlich. Es gibt 4 Begriffe in jeder Formel. Ich werde sie dann wieder in getrennten Zellen berechnen und sie dann im letzten Aufruf kombinieren und Formeln setzen. N (d1), N (d2), N (-d2), N (-d1) Potenziell nicht vertraute Teile der Formeln sind die N (d1), N (d2), N (-d2) und N (-d1 ) Begriffe. N (x) bezeichnet die normale normale kumulative Verteilungsfunktion 8211 zum Beispiel ist N (d1) die normale normale kumulative Verteilungsfunktion für die d1, die Sie im vorherigen Schritt berechnet haben. In Excel können Sie die standardmäßigen normalen kumulativen Verteilungsfunktionen mithilfe der NORM. DIST-Funktion, die 4 Parameter hat, leicht berechnen: NORM. DIST (x, mean, standarddev, kumulativ) x Link zu der Zelle, wo Sie d1 oder d2 berechnet haben (mit Minus Zeichen für - d1 und - d2) geben Sie 0 ein, denn es ist Standard Normalverteilung standarddev geben Sie 1 ein, da es Standard-Normalverteilung ist, kumulativ eingeben TRUE, weil es kumulativ ist Beispielsweise berechne ich N (d1) in Zelle M44: Anmerkung: Es gibt auch die Funktion NORM. S.DIST in Excel, was genauso ist wie NORM. DIST mit festem Mittelwert 0 und Standarddev 1 (also geben Sie nur zwei Parameter ein: x und kumulativ). Sie können entweder Im nur mehr verwendet werden, um NORM. DIST, die mehr Flexibilität bietet. Die Begriffe mit exponentiellen Funktionen Die Exponenten (e-qt und e-rt Begriffe) werden mit der EXP Excel Funktion mit - qt oder - rt als Parameter berechnet. Ich berechne e-rt in Zelle Q44: Dann benutze ich es, um X e-rt in Zelle R44 zu berechnen: Analogerweise berechne ich e-qt in Zelle S44: Dann benutze ich es, um S0 e-qt in Zelle T44 zu berechnen: Jetzt I Haben alle Einzelbegriffe und ich kann den endgültigen Anruf berechnen und den Optionspreis setzen. Black-Scholes Call Option Preis in Excel Ich kombiniere die 4 Begriffe in der Call-Formel, um den Call-Optionspreis in Zelle U44 zu erhalten: Black-Scholes Put Option Preis in Excel Ich kombiniere die 4 Begriffe in der Put-Formel, um den Optionspreis in Zelle zu bekommen U44: Black-Scholes Griechen Excel Formeln Hier können Sie den zweiten Teil weiterführen, der die Formeln für Delta, Gamma, Theta, Vega und Rho in Excel erklärt: Oder Sie sehen, wie alle Excel-Berechnungen im Black - Scholes Rechner. Erläuterung des Rechners8217s weitere Merkmale (Parameterberechnungen und Simulationen von Optionspreisen und Griechen) sind im beigefügten PDF-Handbuch verfügbar. Wenn Sie auf dieser Website andor mit Macroption-Inhalten bleiben, bestätigen Sie, dass Sie die Nutzungsbedingungen akzeptiert und akzeptiert haben, so als ob Sie es unterschrieben haben. Die Vereinbarung umfasst auch Datenschutzrichtlinie und Cookie-Richtlinien. Wenn Sie mit irgendeinem Teil dieser Vereinbarung nicht einverstanden sind, verlassen Sie bitte die Web site jetzt. Alle Informationen sind nur für Bildungszwecke und können ungenau, unvollständig, veraltet oder einfach falsch sein. Macroption haftet nicht für Schäden, die durch die Verwendung des Inhalts entstehen. Es werden keine Finanz-, Investitions - oder Handelsberatung gegeben. Kopie 2017 MacroptionAuthor: Iain J. Clark Tippfehler und Fehler in einem Buch sind peinlich, aber leider so unvermeidlich wie Bugs im Computercode. Das Erkennen und Fixieren ist gleichermaßen wichtig. Wenn Sie Fehler finden, die nicht unten aufgeführt sind, lass es mich bitte wissen und ich werde sie hier für jeden Vorteil nutzen. Bitte entschuldige mich für die Fehler. Pg 5. lange USD-Dollar sollten lange US-Dollar-Zeile lesen 17 pg 8. geändert vorwärts sollte gelesen werden, modifiziert nach Zeile 13 pg 15. Gl. (2.10), letzte Laufzeit in LHS: Vt sollte V Zeile lesen 14 pg 17. containg sollte lesen, enthalten Zeile 2. Aus Gründen der Klarheit ersetzen Sie die Abwesenheit eines beliebigen mu Begriffs durch Abwesenheit eines beliebigen mu Begriffs, daran erinnern, dass die reale Welt Wachstumsrate mu nicht rd-rf (bezeichnet als Schlamm, siehe Abschnitt 2.7.2) Zeile 3 pg 19. b (X, t, t) sollte b (Xt, t) in (2.32) und in Anzeige eqn 5 Zeilen unter Zeilen 17 amp 22 pg 24. Egn (2.54): superscripts d und f in falscher Reihenfolge. Wtf Wtd Sigma t sollte Wtd Wtf Sigma t pg 27. Dd und Df direkt nach Gleichung (2.69) sind überflüssig. Entfernen. Zeile 16 pg 28. Eqn (2.70), 1. Zeile: 0 0 sollte lesen S0 0. pg 31. Zwei Tippfehler: 1) Gleichung (2.82): - Sigma2 im Zähler sollte lesen - 12 Sigma2 2) Gleichung (2.83d): D2 (S0, - L) sollte - d2 (S0, L) cf lesen (2.83) mit (2.88) auf S. 33 pg 45. Typo in partieller Ableitung in der 2. Zeile der Multiline-Gleichung (3.4) Zeile 14 1) Teil F Teil S sollte Teil F Teil S0 lesen Auch die erste Zeile der Multiline-Gleichung (3.5 ) Innerhalb von Abschnitt 3.2.4 hat zwei Tippfehler Zeile 23: 2) Ersetzen Sie FF im Nenner durch F S0 3) setzen Sie e vor die partielle Ableitung ein, dh direkt nach dem zweiten Gleichheitszeichen pg 59. ersetzen Sie delta0 durch sigma0 im Nenner von ( 3.22) und in Text 2 Zeilen unter Zeilen 7 und 9 pg 79. b (x, t) p (x, t) sollte b (x, t) 2p (x, t) im Zähler der Endzeit in RHS von ( 5.9) Zeile 17 pg 106. Äqn (6.14) - Mehrere Notationsfehler: 1) Ersetzen Sie FT durch F - fünf Vorkommen, alles in (6.14a) 2) ersetzen Sie Alpha durch Sigma0 - vier Vorkommen, drei in (6.14a) und eins (6.14b) 3) Ersetzen Sie nu durch alpha - drei Vorkommen, zwei in (6.14a) und eins in (6.14b) 4) ersetzen Wir geben hier nur das Ergebnis an. Nach (6.14c) von Wir zitieren nur das Ergebnis hier und stellten fest, dass der Spezialfall für ATM-Optionen, wo KF, auf Gleichung (2.18) von Hagan et al. (2002). Pg 107. In Text unmittelbar unten (6.16), ersetzen log ST log S0 ist normal verteilt mit log (ST S0) ist normal verteilt pg 109. 1) Ersetzen Sie e (iphi 1) durch e (iphi j) in (6.20b) 2) Anzeige eqn zwischen (6.23) und (6.24) fehlt ein multiplikativer Faktor (i phi j) innerhalb der exponentiellen. Es sollte die gleiche Form wie in (6.24) unmittelbar unten haben. Ersetzen Sie die Explosionsrechner (-blc12 int0T vt dt int0T sqrt dWt) mit exp ((i phi j) (-frac12 int0T vt dt int0T sqrt dWt)) pg 110. Eqn direkt unterhalb des Textes beginnend Mit diesem haben wir Zeile 18 hat zwei Tippfehler: 1) rhokappa alpha etwa auf halbem Weg sollte lesen (rhokappa alpha) (iphi j) 2) (vT-v0- mT) alpha sollte lesen (vT-v0- mT) alpha dh dividieren nicht multiplizieren mit alpha pg 112. In (6.33) Gibt es einen fehlerhaften Faktor von 12 in der gemischten partiellen Ableitung, dh der erste Term auf der zweiten Zeile der Anzeigegleichung. Dies sollte entfernt werden. Pg 118. 1) auf LSV-Modellen lautet auf LSV-Modellen sind Zeile 14 2) Im Satzstart Wir lasen direkt ab, A (St t) sollte A (St, t) Zeile 22 pg 119 lesen. Sigma 2 ersetzen (K , T) mit Sigma (K, T) in (6.60a) Zeile 12 pg 175. 1) Numerator der Expression, die zu c1 beiträgt, sollte x - x Zeile 12 lesen 2) Nenner von Ausdrücken, die zu c1 und c2 beitragen, sollten x-x lesen Linien 12 und 13 pg 180. Entfernen (siehe Tabelle 8.2), da sich die Tabelle eindeutig auf amerikanische Barrieremöglichkeiten bezieht. Pg 181. Tabelle 8.2, endgültige zwei Zeilen sollten MT nicht ST in den Indizes für die Indikatorfunktion haben. Pg 182. Gleichung (8.2): - Sigma2 im Zähler sollte lesen - 12 sigma2 pg 183. 1) Ersetzen Sie mT und MT durch mt und Mt im Text vor der Anzeigegleichungslinie 16 2) Ersetzen Sie H durch U Zeile 28 3) Ersetzen Sie das Subskript Nach Abonnementlinie 28 pg 184. In vielen Fällen in diesem Abschnitt ersetzen Sie H durch U (behandeln Sie auch ganz gleich) pg 185. 1) Ersetzen Sie le t le T durch 0 le t le T Zeile 25, dh die zweite letzte Zeile im Finale Anzeige eq 2) Endgültige Anzeigegleichung auf der Seite, ersetzen Sie T gt H durch T gt U pg 187. Ersetzen Sie T mit T in Zeile 6, 7 und 8 3 Vorkommen pg 188. Ersetzen Sie die Abschnittüberschrift auf halbem Weg nach unten D-omestic von Domestic pg 190 1) Ersetzen Sie (SK) durch die ST-K-Linie 16, dh die 7. Zeile des Abschnitts 8.3.3 2) Ersetzen Sie IDT2P durch die IDT2-Leitung 26, dh die endgültige Gleichung auf der Seite pg 193. Anzeigegleichung direkt oben Während diese ganz furchtbar sind, sollte Lest in der Mitte Omega (C - K) statt Omega C - K Linie 14 pg 214. Ersetzen Sie tN1 durch t in Zeile 4 von Abschnitt 9.7. Pg 215. 1) Ersetzen Sie R mit Curlymath S, wie auf der LHS von (9.18b) Zeile 1 2) ersetzen rf (s) mit rfs in (9.23) und (9.24) zwei Vorkommnisse pg 227. 1) derzeit Dreieck sollte lesen Währungsdreieck in 2 Stellen Bild von Abbildung 10.1. 2) Die Beschriftung für Abbildung 10.1 (c) sollte nach Aufwertung von EUR gegenüber USD und JPY (USDJPY unverändert) lesen. 3) Die endgültige Anzeigegleichung auf der Seite, die dXt beginnt, sollte 12 (Sigma) 2 -12 (Sigma) 2 nicht 12 haben (Sigma) 2 - (Sigma) 2 Pg 231. Ersetzen Sie St mit ST in (10.10) S. 245. Ersetzen Sie 0,04 Sigma sqrt mit 0,4 S0 Sigma sqrt Zeile 7 pg 254. Gl. (11.14): Ersetzen Sie. C mit. C - Cd für Symmetrie mit C pg 259. In Abschnitt 11.8, 2. Para, ersetzen Sigma mit Sigma Linie 23 pg 260. Ersetzen Sie die Verwendung unter der Annahme, dass die Korrelationen zwischen den Brown'schen Bewegungen konstant sind und damit die Linie 18 pg 261. 1) Entfernen Sie, dass die Korrelationen zwischen den Brownschen Bewegungen konstante Linie 1 2 sind) Ersetzen Sie rho mit rho Linie 5 pg 271. Fehlende Komma nach dem 2. Autor - Briys, E. Bellelah, M. Mai, HM und de Varenne, F. (1998) Errata vom 10. Dezember 2013. Der Autor würdigt die Eagle-Eyed-Beiträge von Alan Bain, Josua Mueller, Zbigniew Matosek, Wilbur Langson, Lorenz Schneider, Peter Cooke und anderen Rezensenten, die gebeten haben, anonym zu bleiben. - Wenn Sie irgendwelche Fehler melden, lassen Sie mich bitte wissen, ob Sie Ihren Beitrag, der oben anerkannt wurde, bevorzugen, oder ob Sie lieber anonym bleiben. Herausgeber: Wiley FinanceOption Pricing Ich bin ein Anfänger in Excel. Ich weiß nicht, wie man den Pip-Wert auch kalkuliert. Ich brauche nur eine Tabellenkalkulation, um Daten aus externer Quelle zu ziehen und nur Eingabe Spot Preis oder ATM Wert, um intrinsischen Wert und extrinsischen Wert zu berechnen. Meine Absicht besteht darin, die Premium-Option in (a) intrinsischen und (b) intinsischen Wert zu teilen, um zu beurteilen, ob es sich lohnt, für einen Handel zu gehen. Und teilen Sie die extrinsische Wert von Tagen zu beurteilen, wert, den Handel zu beurteilen. Können Sie mir helfen, herauszufinden, Kalkulationstabelle oder einfach nur eine Formel für die Berechnung von Pips für fx Optionen: Spot Preis (fixiert für alle ausgewählten unteren Zeilen von Hand eingegeben werden) Strike Price (gezogen von externen Quelle) CME Futures Quelle Premium (gezogen von externen Quelle ) CME-Futures-Quelle Intrinsischer Wert in Pips (berechnet nach Formel Premium minus Basispreis) Extrinwischer Wert in Pips (berechnet nach Formel Premium minus Intrinsischer Wert) ATM 1.1450 Strike: 1.1220 Prämie: 320 Intrinsic 230 (1.1450-1.1220) Extrinsic 90 (320- 230) Vielen Dank für Ihre wertvollen Inputs und ich respektiere Sie Zeit und Energie verbracht, um die Forumala zu entwickeln und machen es kostenlos in Public Domain, ich weiß gerne, wie die falsche Option Option Formel zu berechnen. Grüße Bhaskaran. G Warangal. Telangana Staat. Indien. 91 9100375623 Wie die kostenlosen Spreadsheets Master Wissensbasis Aktuelle Beiträge